[2022.07.10] 6월 미국 경제 지표 종합
(미국 실업률, core PCE, core CPI, PMI, 소비자 심리지수, 장단기 금리 차이, 고용 지표)
6월 미국 주요 지표 종합
[물가, 고용, 시장 반응]
- 7월 현재 미국 기준 금리: 1.50%~1.75%
- 7월 금리인상 전망:2.25%~2.50% [0.75%↑]
- 실질 GDP : -1.6%로, 1분기 마이너스 성장
- 물가 지표 : 높은 인플레이션 지속
- 고용 지표 : 강한 노동/고용 시작 지속
| 구분 | 주요 지표 | 발표 날짜 | data | 발표 | 예측 | 이전 |
| 경제 지표 | 미국 기준 금리 [5월 FOMC 결과] |
22.06.16 | 22년 5월 | 1.50 ~ 1.75% | - | 0.75 ~ 1.00% |
| 미국 Real GDP (미국 국내총생산, QOQ) |
22.06.29 | 1분기 (속보/잠정/확정) |
-1.60% | -1.50% | 6.90% | |
| 물가 지표 | CPI (YoY) |
22.06.10 | 5월 | 8.58% | 8.30% | 8.26% |
| Core CPI (YoY) |
22.06.10 | 5월 | 6.02% | 5.90% | 6.16% | |
| PCE (YoY) |
22.06.30 | 5월 | 6.35% | - | 6.27% | |
| Core PCE (YoY) |
22.06.30 | 5월 | 4.69% | 4.80% | 4.91% | |
| 고용 지표 | Unemplyment Rate (실업률) |
22.07.08 | 6월 | 3.60% | 3.60% | 3.60% |
| Nonfarm Payrolls (비농업고용지수 변화) |
22.07.08 | 6월 | 372K | 270K | 390K | |
| Initial Jobless Claims (신규 실업 수당 청구건수) |
22.07.07 | 7월 1주 | 235K (4w MA: 232.5K) |
228K | 233K | |
| 주요지표 | PMI (미국 제조업 구매관리자지수) |
22.07.01 | 6월 | 53.0 | 54.9 | 56.1 |
| 미국 채권 장단기 금리차이 (10년-2년, 10년 - 3개월) |
- | 22.07.08 | 10Y-2Y : -0.03% | - | 0.25 | |
| - | 22.07.08 | 10Y-3M : 1.11% | - | 1.75 | ||
| 하이일드 채권 스프레드 | - | 22.07.07 | 5.5 | - | 4.19 | |
| VIX | - | 22.07.07 | 26.08 (50d MA 28.68) |
- | 24.02 (50d MA 26.31) |
|
| 미시간 대학교 소비자 심리지수 (CSI) |
22.06.10 | 6월 (예비치/수정치) |
50.0 | 50.2 | 58.4 | |
| 미시간 대학교 소비자 기대지수 | 22.06.10 | 6월 (예비치/수정치) |
47.5 | 46.8 | 55.2 | |
| 미시간 대학교 기대 인플레이션 |
22.06.10 | 6월 (예비치/수정치) |
1년후 : 5.3% 5년후 : 3.1% |
- | 1년후 : 5.3% 5년후 : 3.0% |
|
| BEI (기대 인플레이션) |
- | 22.07.08 | 5년 : 2.62% 10년 : 2.37% |
- | 5년 : 3.06% 10년 : 2.75% |
주요 시장 지표 변화
1. 주요 자산 ETF 변화[21.01~22.06]
- SPY : S&P500 지수 추종 ETF
- K200(Kodex 200): KOSPI 추정 ETF
- GLD: 금 ETF
- DBC : 원자재 ETF(에너지, 귀금속, 금속, 농산물)
- USA.REITS: TIGER 미국 MSCI리츠
- IEF: 미국 7~10년 물(중기) 국채 추종
- K10YBD:KOSEF 국채 10년
2. 환율(USD/KRW) 및 달러 인덱스(Dollar Index)
- 환율(USD/KRW): 1,300.3 [22.07.09]
- 달러 인덱스: 107.01 [22.07.08]
(20년 전 수치 02.10.30 이후 최고 수치, 107.07)
함께 읽어볼 만한 글 [2022.04.18] 환율, 달러 인덱스 상승 시기(100 돌파), 주가 변화
장단기 금리차이(10Y, 2Y, 3M)
기대 인플레이션(BEI)
하이일드 채권 스프레드
VIX(Volatility Index)
PMI
1. 장단기 금리 차이[22.07.08 기준]
- 10년 물-2년 물 : -0.03%
- 10년 물-3개월 : 1.11%
- 미국 기준 금리 : 1.58%
[함께 읽어볼 만한 글: 6월 FOMC 의사록(금리인상 전망)]
2. 기대인플레이션 [BEI, 22.07.08]
- 10년 BEI : 2.37%
- 5년 BEI : 2.62%
기대인플레이션 5년 data 가 10년보다 크다는 것은 인플레이션은 단기적일 것이라는 것을 나타냅니다.
최근 data 는 올초 또는 작년 말 수준으로 내려온 것을 볼 수 있습니다.
이는 최근에 FED의 인플레이션을 잡기 위한 큰 폭의 금리인상 및 강력한 긴축기조의 영향으로 보입니다.
3. VIX (Volatility Index)[22.07.07]
- VIX : 26.08
- VIX 50일 이동평균 : 28.68
- VIX < 50일 MA
4. PMI [22.07.01]
7월 1일에 발표된 PMI는 53을 기록하였습니다.
PMI의 53이하에서는 미국의 GDP 성장률은 평균 수준을 하회했었기 때문에, 부정적인 신호로 볼 수 있습니다.
소비자 심리 지수[CSI]
- 소비자 기대 지수
- 현재 경제 상황
- 기대 인플레이션
미시간 대학교에서 6월 CSI 50.0을 확정치로 내놓았습니다.
이는 1952년 조사를 시작한 이래 역대 최저치입니다.
상세내역은 아래와 같습니다.
6월 CSI 자료 상세 내역
[함께 읽어볼만한 글] 6월 미시간대학교 CSI 50.0 역대 최저치 확정
| 2022년 6월 예비 결과 | 6월 | 5월 | 6월 | MM | YY |
| 2022년 | 2022년 | 2021년 | 변화 | 변화 | |
| 소비자심리지수 | 50.0 | 58.4 | 85.5 | -14.4% | -41.3% |
| 현재 경제 상황 | 53.8 | 63.3 | 88.6 | -15.0% | -39.3% |
| 소비자 기대 지수 | 47.5 | 55.2 | 83.5 | -13.9% | -43.1% |
| [1년 후] 기대 인플레이션(%) | 5.3 | 5.3 | 4.2 | 0 % | 26.2% |
| [5년 후] 기대 인플레이션(%) | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 3.3% | 10.7% |
[역대 CSI data 및 3개월 이동 평균]
- CSI : 50.0
- CSI 3month MA : 57.9
- CSI < 3mon MA[낙폭 ↑]
[최근 CSI data]
[세부 항목-기대 인플레이션]
최근 발표된 수치의 5년 후 인플레이션이 약간 상승추세인 것을 주목하고 있습니다.
- 1년 후, 인플레이션 : 5.3%
- 5년 후, 인플레이션 : 3.1%
SPY, QQQ Bollinger Bands
1. SPY(S&P500 추종 ETF)
2. QQQ(NASDAQ 추종 ETF)
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