반응형
[2022.06.12] 6월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)
퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.
각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석
1. Dual momentum
[22.06.10 기준]: AGG 100%
[종목의 선택 기준]
| 구분 | 상황 | 선택 |
| 1 | SPY>BIL, SPY>EFA | SPY |
| 2 | SPY>BIL, SPY<EFA | EFA |
| 3 | SPY<BIL | AGG |
[지표 분석]
| 2022-06-10 | 1년 수익률(%) | Volatility(%) |
| SPY | -7.2 | 18.8 |
| EFA | -18.4 | 17.4 |
| BIL | 0.0 | 0.2 |
| AGG | -11.2 | 5.4 |
2. VAA [22.06.10 기준]: SHY 100%
[종목의 선택 기준]
| 구분 | 상황 | 선택 |
| 1 | 공격자산 모두 M.score >0 | 가장 높은 공격 자산 |
| 2 | 공격자산 하나라도 M.score <0 | 가장 높은 안전 자산 |
[지표 분석]
| 2022-06-10 | SPY | EFA | EEM | AGG | LQD | SHY | IEF |
| 2021-06-11 | 418.80 | 77.73 | 54.02 | 113.20 | 133.67 | 85.97 | 114.40 |
| 2021-12-10 | 467.64 | 75.88 | 48.93 | 113.21 | 132.79 | 85.33 | 114.61 |
| 2022-03-10 | 424.16 | 67.90 | 43.11 | 107.88 | 120.23 | 84.05 | 110.19 |
| 2022-05-11 | 392.75 | 63.93 | 39.33 | 102.58 | 112.19 | 82.99 | 102.68 |
| 2022-06-10 | 389.80 | 64.69 | 41.13 | 101.26 | 110.52 | 82.55 | 100.73 |
| 12개월 momentum | -0.069 | -0.168 | -0.239 | -0.105 | -0.173 | -0.040 | -0.119 |
| 6개월 momentum | -0.333 | -0.295 | -0.319 | -0.211 | -0.335 | -0.065 | -0.242 |
| 3개월 momentum | -0.324 | -0.189 | -0.184 | -0.246 | -0.323 | -0.072 | -0.344 |
| 1개월 momentum | -0.090 | 0.143 | 0.551 | -0.154 | -0.179 | -0.063 | -0.228 |
| Momentum Score | -0.82 | -0.51 | -0.19 | -0.72 | -1.01 | -0.24 | -0.93 |
3. LAA [22.06.10 기준]
| 고정 | iShares:Russ 1000 Vl ETF (ARCX:IWD) | 25% |
| 고정 | SPDR Gold (ARCX:GLD) | 25% |
| 고정 | ISHARES 7-10Y TREASURY BOND ETF | 25% |
| 선택 | iShares:1-3 Trs Bd ETF (XNAS:SHY) | 0% |
| 선택 | 인베스코 QQQ 트러스트(QQQ) | 25% |
[종목의 선택 기준]
| 상승장 | 하락장 | |
| SPY > 200MA | SPY<200MA | |
| 호황기 Unrate < 12monMA |
QQQ | QQQ |
| 불황기 Unrate>12monMA |
QQQ | SHY |
[지표 분석]
자산 투자 현황
Quant 투자 현황 [22.06.10 기준]
Dual momentum(30%)
VAA(35%)
LAA(35%)
반응형
월별 최종 ETF 투자배분
| Dec-21 | Jan-22 | Feb-22 | Mar-22 | Apr-22 | May-22 | Jun-22 | |
| SPY | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% |
| EFA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| AGG | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% |
| EEM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| LQD | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| SHY | 0% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| IEF | 44% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| IWD | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| GLD | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| QQQ | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
실적 (투자 시작 : 2021-12-21~)
| 시작 | 날짜기준 | 수익률(%) | |
| 달러 기준 | 2021-12-21 | 2022-06-10 | -9.30 |
| 원화 기준 | 2021-12-21 | 2022-06-10 | -2.52 |
[Benchmark]
| 대표 지수 | 날짜기준 | 수익률(%) |
| S & P 500 | 2021-12-21[4712.09]~22-06-10 | -16.11% |
| NASDAQ | 2021-12-21[15343.10]~22-06-10 | -12.79% |
| KOSPI | 2021-12-21[2978.41]~22-06-10 | -26.09% |
경제 지표를 꾸준히 살피며 시장의 흐름을 봅니다.
시장의 움직임과 경제지표를 살피지만,
먼저 예측하여 움직이지는 않습니다.
지표에 따라 선택,
투자 지속 그리고 리밸런싱.
※ 이 글은 지극히 개인적인 투자 기록입니다.
특정 투자 종목의 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
반응형
'나의 투자 이야기' 카테고리의 다른 글
| [2022.08.07] 8월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) (0) | 2022.08.07 |
|---|---|
| [2022.07.09] 7월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) (0) | 2022.07.09 |
| [2022.05.08] 5월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) (0) | 2022.05.08 |
| [2022.04.06] 4월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) (0) | 2022.04.06 |
| [2022.03.13] 3월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) (0) | 2022.03.13 |
댓글