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[2022.07.09] 7월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)
퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.
각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석
1. Dual momentum
[22.07.09 기준]: AGG 100%
[종목의 선택 기준]
| 구분 | 상황 | 선택 |
| 1 | SPY>BIL, SPY>EFA | SPY |
| 2 | SPY>BIL, SPY<EFA | EFA |
| 3 | SPY<BIL | AGG |
[지표 분석]
| 2022-07-09 | 1년 수익률(%) | Volatility(%) |
| SPY | -10.0 | 20.0 |
| EFA | -20.3 | 18.1 |
| BIL | 0.1 | 0.2 |
| AGG | -11.6 | 6.0 |
2. VAA [22.07. 기준]: SHY 100%
[종목의 선택 기준]
| 구분 | 상황 | 선택 |
| 1 | 공격자산 모두 M.score >0 | 가장 높은 공격 자산 |
| 2 | 공격자산 하나라도 M.score <0 | 가장 높은 안전 자산 |
[지표 분석]
| 2022-07-08 | SPY | EFA | EEM | AGG | LQD | SHY | IEF |
| 2021-07-09 | 429.41 | 76.35 | 52.32 | 113.59 | 131.55 | 85.82 | 115.09 |
| 2022-01-10 | 462.07 | 76.35 | 48.48 | 111.30 | 127.87 | 84.96 | 111.93 |
| 2022-04-08 | 445.65 | 71.31 | 44.55 | 104.17 | 116.34 | 82.87 | 103.74 |
| 2022-06-08 | 409.45 | 67.71 | 42.60 | 101.97 | 112.04 | 82.88 | 101.67 |
| 2022-07-08 | 388.67 | 62.35 | 40.09 | 101.23 | 110.35 | 82.56 | 101.49 |
| 12개월 momentum | -0.095 | -0.183 | -0.234 | -0.109 | -0.161 | -0.038 | -0.118 |
| 6개월 momentum | -0.318 | -0.367 | -0.346 | -0.181 | -0.274 | -0.057 | -0.186 |
| 3개월 momentum | -0.511 | -0.503 | -0.401 | -0.113 | -0.206 | -0.015 | -0.087 |
| 1개월 momentum | -0.609 | -0.950 | -0.707 | -0.087 | -0.181 | -0.046 | -0.021 |
| Momentum Score | -1.53 | -2.00 | -1.69 | -0.49 | -0.82 | -0.16 | -0.41 |
3. LAA [22.07.09 기준]
| 고정 | iShares:Russ 1000 Vl ETF (ARCX:IWD) | 25% |
| 고정 | SPDR Gold (ARCX:GLD) | 25% |
| 고정 | ISHARES 7-10Y TREASURY BOND ETF | 25% |
| 선택 | iShares:1-3 Trs Bd ETF (XNAS:SHY) | 0% |
| 선택 | 인베스코 QQQ 트러스트(QQQ) | 25% |
[종목의 선택 기준]
| 상승장 | 하락장 | |
| SPY > 200MA | SPY<200MA | |
| 호황기 Unrate < 12monMA |
QQQ | QQQ |
| 불황기 Unrate>12monMA |
QQQ | SHY |
[지표 분석]
[관련 글] 6월 미국 고용 지표 종합
자산 투자 현황
Quant 투자 현황 [22.7.09 기준]
Dual momentum(30%)
VAA(35%)
LAA(35%)
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월별 최종 ETF 투자배분
지난달 대비, 자산 배분 변동 없으며 8월 초에 경제 지표 업데이트[미국 고용지표 발표] 전까지 아래 배분 비율 유지
- 주식 : 17.50%
- 대체 투자 : 8.75%
- 채권 : 73.75%
| 구분 | Dec-21 | Jan-22 | Feb-22 | Mar-22 | Apr-22 | May-22 | Jun-22 | Jul-22 | |
| SPY | 주식 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% |
| EFA | 주식 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| AGG | 채권 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% |
| EEM | 주식 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| LQD | 채권 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| SHY | 채권 | 0% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| IEF | 채권 | 44% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| IWD | 주식 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| GLD | 대체 투자 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| QQQ | 주식 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
실적 (투자 시작 : 2021-12-21~)
| 시작 | 날짜기준 | 수익률(배당 포함, %) | |
| 달러 기준 | 2021-12-21 | 2022-07-09 | - 9.96 |
| 원화 기준 | 2021-12-21 | 2022-07-09 | - 1.72 |
[Benchmark]
| 대표 지수 | 날짜기준 | 수익률(%) |
| S & P 500 | 2021-12-21[4649.23] ~ 22-07-08 | -16.13% |
| NASDAQ | 2021-12-21[15341.1] ~ 22-07-08 | -24.16% |
| KOSPI | 2021-12-21[2975.03] ~ 22-07-08 | -21.00% |
경제 지표를 꾸준히 살피며 시장의 흐름을 봅니다.
시장의 움직임과 경제지표를 살피지만,
먼저 예측하여 움직이지는 않습니다.
지표에 따라 선택,
투자 지속 그리고 리밸런싱.
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※ 이 글은 지극히 개인적인 투자 기록입니다.
특정 투자 종목의 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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