반응형
[2022.05.08] 5월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)
퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.
각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석
1. Dual momentum
[22.05.04 기준]: SPY 100%
[종목의 선택 기준]
| 구분 | 상황 | 선택 |
| 1 | SPY>BIL, SPY>EFA | SPY |
| 2 | SPY>BIL, SPY<EFA | EFA |
| 3 | SPY<BIL | AGG |
[지표 분석]
| 2022-05-04 | 1년 수익률(%) | Volatility(%) |
| SPY | 4.5 | 16.6 |
| EFA | -8.4 | 15.9 |
| BIL | 0.0 | 0.2 |
| AGG | -9.0 | 4.5 |
2. VAA [22.05.04 기준]: SHY 100%
[종목의 선택 기준]
| 구분 | 상황 | 선택 |
| 1 | 공격자산 모두 M.score >0 | 가장 높은 공격 자산 |
| 2 | 공격자산 하나라도 M.score <0 | 가장 높은 안전 자산 |
[지표 분석]
| 2022-05-04 | SPY | EFA | EEM | AGG | LQD | SHY | IEF |
| 2021-05-05 | 410.35 | 76.31 | 52.60 | 112.64 | 128.42 | 86.01 | 113.27 |
| 2021-11-04 | 463.83 | 80.15 | 50.23 | 113.79 | 132.25 | 85.75 | 114.41 |
| 2022-02-04 | 447.31 | 76.07 | 48.66 | 110.05 | 124.65 | 84.59 | 110.84 |
| 2022-04-06 | 446.52 | 72.70 | 45.25 | 105.30 | 118.41 | 83.06 | 104.81 |
| 2022-05-04 | 428.95 | 70.19 | 43.10 | 103.02 | 113.50 | 83.03 | 102.70 |
| 12개월 momentum | 0.045 | -0.080 | -0.181 | -0.085 | -0.116 | -0.035 | -0.093 |
| 6개월 momentum | -0.150 | -0.248 | -0.284 | -0.189 | -0.284 | -0.063 | -0.205 |
| 3개월 momentum | -0.164 | -0.309 | -0.457 | -0.256 | -0.358 | -0.074 | -0.294 |
| 1개월 momentum | -0.472 | -0.414 | -0.570 | -0.260 | -0.498 | -0.004 | -0.242 |
| Momentum Score | -0.74 | -1.05 | -1.49 | -0.79 | -1.26 | -0.18 | -0.83 |
3. LAA [22.05.04 기준]
| 고정 | iShares:Russ 1000 Vl ETF (ARCX:IWD) | 25% |
| 고정 | SPDR Gold (ARCX:GLD) | 25% |
| 고정 | ISHARES 7-10Y TREASURY BOND ETF | 25% |
| 선택 | iShares:1-3 Trs Bd ETF (XNAS:SHY) | 0% |
| 선택 | 인베스코 QQQ 트러스트(QQQ) | 25% |
[종목의 선택 기준]
| 상승장 | 하락장 | |
| SPY > 200MA | SPY<200MA | |
| 호황기 Unrate < 12monMA |
QQQ | QQQ |
| 불황기 Unrate>12monMA |
QQQ | SHY |
[지표 분석]
반응형
자산 투자 현황
Quant 투자 현황 [22.05.04 기준]
Dual momentum(30%)
VAA(35%)
LAA(35%)
월별 최종 ETF 투자배분
| Dec-21 | Jan-22 | Feb-22 | Mar-22 | Apr-22 | May-22 | |
| SPY | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| EFA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| AGG | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| EEM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| LQD | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| SHY | 0% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| IEF | 44% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| IWD | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| GLD | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| QQQ | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
실적 (투자 시작 : 2021-12-21~)
| 시작 | 날짜기준 | 수익률(%) | |
| 달러 기준 | 2021-12-21 | 2022-05-07 | -8.13 |
| 원화 기준 | 2021-12-21 | 2022-05-07 | -2.00 |
지표에 따라 투자하고, 지켜봅니다.
경제 지표를 꾸준히 살피며 시장의 흐름을 봅니다.
먼저 예측하여 움직이지는 않습니다.
투자를 지속 그리고 리밸런싱
※ 이 글은 지극히 개인적인 투자 기록입니다.
특정 투자 종목의 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
반응형
'나의 투자 이야기' 카테고리의 다른 글
| [2022.07.09] 7월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) (0) | 2022.07.09 |
|---|---|
| [2022.06.12] 6월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) (0) | 2022.06.12 |
| [2022.04.06] 4월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) (0) | 2022.04.06 |
| [2022.03.13] 3월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) (0) | 2022.03.13 |
| [2022.03.12] 2월 말 기준, 자산배분 현황, 주요 자산 증감 (0) | 2022.03.12 |
댓글