반응형
[2022.04.06] 4월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)
퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.
각 전략 별, 투자자산 선택 및 시장 지표 분석
1. Dual momentum [22.03.31 기준]: SPY 100%
[종목의 선택 기준]
| 구분 | 상황 | 선택 |
| 1 | SPY>BIL, SPY>EFA | SPY |
| 2 | SPY>BIL, SPY<EFA | EFA |
| 3 | SPY<BIL | AGG |
[지표 분석]
| 2022-03-31 | 1년 수익률(%) | Volatility(%) |
| SPY | 13.4 | 15.0 |
| EFA | -1.1 | 15.5 |
| BIL | -0.1 | 0.2 |
| AGG | -4.7 | 4.5 |
2. VAA [22.03.31 기준] : SHY 100%
[종목의 선택 기준]
| 구분 | 상황 | 선택 |
| 1 | 공격자산 모두 M.score >0 | 가장 높은 공격 자산 |
| 2 | 공격자산 하나라도 M.score <0 | 가장 높은 안전 자산 |
[지표 분석]
| 2022-03-31 | SPY | EFA | EEM | AGG | LQD | SHY | IEF |
| 2021-04-01 | 395.41 | 74.37 | 52.84 | 112.27 | 127.91 | 86.03 | 112.43 |
| 2021-10-01 | 431.38 | 76.70 | 49.59 | 114.21 | 132.46 | 86.05 | 115.12 |
| 2022-01-03 | 476.23 | 79.19 | 49.20 | 112.97 | 130.59 | 85.39 | 113.72 |
| 2022-03-01 | 428.65 | 71.62 | 46.11 | 110.82 | 124.97 | 84.73 | 113.11 |
| 2022-03-31 | 451.64 | 73.60 | 45.15 | 107.10 | 120.94 | 83.35 | 107.47 |
| 12개월 momentum | 0.142 | -0.010 | -0.146 | -0.046 | -0.055 | -0.031 | -0.044 |
| 6개월 momentum | 0.094 | -0.081 | -0.179 | -0.124 | -0.174 | -0.063 | -0.133 |
| 3개월 momentum | -0.207 | -0.282 | -0.329 | -0.208 | -0.296 | -0.096 | -0.220 |
| 1개월 momentum | 0.644 | 0.332 | -0.250 | -0.403 | -0.387 | -0.195 | -0.598 |
| Momentum Score | 0.67 | -0.04 | -0.90 | -0.78 | -0.91 | -0.39 | -1.00 |
Monmentum core=[12개월 지수 변화 * 1] + [6개월 지수 변화 * 2] + [3개월 지수 변화 * 4] + [1개월 지수 변화 * 12]
3. LAA [22.03.31 기준]
| 고정 | iShares:Russ 1000 Vl ETF (ARCX:IWD) | 25% |
| 고정 | SPDR Gold (ARCX:GLD) | 25% |
| 고정 | ISHARES 7-10Y TREASURY BOND ETF | 25% |
| 선택 | iShares:1-3 Trs Bd ETF (XNAS:SHY) | 0% |
| 선택 | 인베스코 QQQ 트러스트(QQQ) | 25% |
[종목의 선택 기준]
| 상승장 | 하락장 | |
| SPY > 200MA | SPY<200MA | |
| 호황기 Unrate<12monMA |
QQQ | QQQ |
| 불황기 Unrate>12monMA |
QQQ | SHY |
[지표 분석]
내 자산 투자 현황
Quant 투자 자산 배분 현황 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) [22.03.31 기준]
월별 최종 ETF 투자배분
| Dec-21 | Jan-22 | Feb-22 | Mar-22 | Apr-22 | |
| SPY | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| EFA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| AGG | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| EEM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| LQD | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| SHY | 0% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| IEF | 44% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| IWD | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| GLD | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| QQQ | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| 시작 | 날짜기준 | 수익률(%) | |
| 달러 기준 | 2021-12-21 | 2022-04-05 | -3.03 |
| 원화 기준 | 2021-12-21 | 2022-04-05 | -0.99 |
지표에 따라 투자하고, 지켜봅니다.
경제 지표를 꾸준히 살피며 시장의 흐름을 봅니다.
하지만, 먼저 예측하여 움직이지는 않습니다.
투자를 지속 그리고 리밸런싱
※ 이 글은 지극히 개인적인 투자 기록입니다.
특정 투자 종목의 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
반응형
'나의 투자 이야기' 카테고리의 다른 글
| [2022.06.12] 6월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) (0) | 2022.06.12 |
|---|---|
| [2022.05.08] 5월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) (0) | 2022.05.08 |
| [2022.03.13] 3월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) (0) | 2022.03.13 |
| [2022.03.12] 2월 말 기준, 자산배분 현황, 주요 자산 증감 (0) | 2022.03.12 |
| [2022.02.13] 자산배분 현황 (YTD 수익) (0) | 2022.02.13 |
댓글