[2022.08.07] 8월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

[2022.08.07] 8월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.

각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석

 

1. Dual momentum
[22.08.07 기준]: AGG 100%

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	SPY>BIL, SPY>EFA	SPY
2	SPY>BIL, SPY<EFA	EFA
3	SPY<BIL	AGG

[지표 분석]

2022-08-07	1년 수익률(%)	Volatility(%)
SPY	-5.4	20.6
EFA	-17.1	18.6
BIL	0.2	0.2
AGG	-10.2	6.4

 

 

2. VAA [22.08.09 기준]: LQD 100%

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	공격자산 모두 M.score >0	가장 높은 공격 자산
2	공격자산 하나라도 M.score <0	가장 높은 안전 자산

[지표 분석] : SHY → LQD 변경

2022-08-05	SPY	EFA	EEM	AGG	LQD	SHY	IEF
2021-08-06	436.29	77.07	50.75	113.64	131.31	85.74	115.58
2022-02-04	445.39	74.42	48.25	109.44	123.71	84.36	110.34
2022-05-05	412.03	66.46	41.15	101.44	110.92	82.66	101.21
2022-07-07	388.99	62.28	40.09	101.41	110.26	82.57	101.93
2022-08-05	413.47	65.01	40.06	102.71	113.02	82.47	103.58
12개월 momentum	-0.052	-0.156	-0.211	-0.096	-0.139	-0.038	-0.104
6개월 momentum	-0.143	-0.253	-0.339	-0.123	-0.173	-0.045	-0.123
3개월 momentum	0.014	-0.087	-0.106	0.050	0.076	-0.009	0.094
1개월 momentum	0.755	0.526	-0.009	0.153	0.300	-0.015	0.194
Momentum Score	0.57	0.03	-0.67	-0.02	0.063	-0.11	0.061

 

3. LAA [22.08.07 기준]

고정	iShares:Russ 1000 Vl ETF (ARCX:IWD)	25%
고정	SPDR Gold (ARCX:GLD)	25%
고정	ISHARES 7-10Y TREASURY BOND ETF	25%
선택	iShares:1-3 Trs Bd ETF (XNAS:SHY)	0%
선택	인베스코 QQQ 트러스트(QQQ)	25%

[종목의 선택 기준]

	상승장	하락장
	SPY > 200MA	SPY<200MA
호황기 Unrate < 12monMA	QQQ	QQQ
불황기 Unrate>12monMA	QQQ	SHY

[지표 분석]

[관련 글] 7월 미국 고용 지표 종합

미국 실업률 < 12개월 이동평균[호황], SPY < 12개월 이동평균[하락장]

자산 투자 현황

 

Quant 투자 현황 [22.8.07 기준]
Dual momentum(30%)
VAA(35%)
LAA(35%)

 

 

월별 최종 ETF 투자배분

 

지난달 대비, VAA의 투자 종목 변경[SHY→LQD] 진행.

9월 초에 경제 지표 업데이트[미국 고용지표 발표] 전까지 아래 배분 비율 유지(9월 첫 주 예상)

 

• 주식        : 17.50%
• 대체 투자 :  8.75%
• 채권        : 73.75%

	구분	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22
SPY	주식	30%	30%	30%	30%	30%	30%	0%	0%	0%
EFA	주식	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
AGG	채권	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	30%
EEM	주식	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
LQD	채권	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%
SHY	채권	0%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	0%
IEF	채권	44%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
IWD	주식	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
GLD	대체 투자	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
QQQ	주식	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%

 

실적 (투자 시작 : 2021-12-21~)

	시작	날짜기준	수익률(배당 포함, %)
달러 기준	2021-12-21	2022-08-07	- 8.13
원화 기준	2021-12-21	2022-08-07	0.16

[Benchmark]

대표 지수	날짜기준	수익률(%)
S & P 500	2021-12-21[4649.23] ~ 22-08-05	-10.84%
NASDAQ	2021-12-21[15341.1] ~ 22-08-05	-17.49%
KOSPI	2021-12-21[2975.03] ~ 22-08-05	-16.28%

경제 지표를 꾸준히 살피며 시장의 흐름을 봅니다.

시장의 움직임과 경제지표를 살피지만,

먼저 예측하여 움직이지는 않습니다.

지표에 따라 선택,

투자 지속 그리고 리밸런싱.

 

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※ 이 글은 지극히 개인적인 투자 기록입니다.

   특정 투자 종목의 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.