[2022.03.13] 3월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)
[2022.03.13] 3월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) 퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자. 0. 전략 별 자산의 선정 방법은 아래 링크 참고해주세요 2022.02.09 - [나의 투자 이야기] - [2022.02.08] Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) [2022.02.08] Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) [2022.02.08] Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) 시장 지표에 따른 동적 자산 배분, Quant 투자. Dual momentum(30%) / VAA(3..
2022. 3. 13.
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[2022.02.08] Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) 시장 지표에 따른 동적 자산 배분, Quant 투자. Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자. 1. 각 전략 별, 투자자산 선택 및 시장 지표 분석 1.1 Dual momentum : SPY 지속 - 투자 ETF : SPY(미국), EFA(선진국), AGG(혼합채) - 투자 선택 (월 1회 Rebalancing) -. SPY, EFA, BIL 최근 12개월 수익 계산 -. 선택 1 : 1년 수익률, SPY > BIL → SPY, EFA 중 높은 수익 -. 선택 2 : 1년 수익률. BIL > SPY → AGG 투자 - Dual momentum 지표 계..
2022. 2. 9.
