퀀트투자28 [2024.11.05] '24년 11월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) [2024.11.05] '24년 11월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석 1. Dual momentum[24.11.04 기준]: SPY 100%(이전달 SPY)[종목의 선택 기준]구분상황선택1SPY>BIL, SPY>EFASPY2SPY>BIL, SPYEFA3SPYAGG[지표 분석] 2023-11-041년 수익률(%)Volatility(%)SPY29.612.4EFA21.813.0BIL5.20.3AGG10.16.22. VAA [24.11.04 기준]: SHY 100%(이전달 EEM)[종목의 선택 기준]구분상.. 2024. 11. 6. [2024.10.06] '24년 10월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) [2024.10.06] '24년 10월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석 1. Dual momentum[24.10.06 기준]: SPY 100%(이전달 SPY)[종목의 선택 기준]구분상황선택1SPY>BIL, SPY>EFASPY2SPY>BIL, SPYEFA3SPYAGG[지표 분석] 2023-10-061년 수익률(%)Volatility(%)SPY29.612.4EFA21.813.0BIL5.20.3AGG10.16.22. VAA [24.10.06 기준]: EEM 100%(이전달 IEF)[종목의 선택 기준]구분상.. 2024. 10. 6. [2024.09.11] '24년 9월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) [2024.09.11] '24년 9월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석 1. Dual momentum[24.09.10 기준]: SPY 100%(이전달 SPY)[종목의 선택 기준]구분상황선택1SPY>BIL, SPY>EFASPY2SPY>BIL, SPYEFA3SPYAGG[지표 분석] 2023-09-101년 수익률(%)Volatility(%)SPY22.212.7EFA15.512.9BIL5.20.3AGG10.06.52. VAA [24.09.10 기준]: SPY 100%(이전달 IEF)[종목의 선택 기준]구분상황.. 2024. 9. 11. [2024.08.07] '24년 8월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) [2024.07.07] '24년 7월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석 1. Dual momentum[24.08.05 기준]: SPY 100%(이전달 SPY)[종목의 선택 기준]구분상황선택1SPY>BIL, SPY>EFASPY2SPY>BIL, SPYEFA3SPYAGG[지표 분석] 2023-07-051년 수익률(%)Volatility(%)SPY15.312.2EFA6.512.6BIL5.20.3AGG7.26.62. VAA [24.08.05 기준]:IEF 100%(이전달 SPY)[종목의 선택 기준]구분상황선택1.. 2024. 8. 7. 이전 1 2 3 4 ··· 7 다음 반응형
