[2024.09.11] '24년 9월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

[2024.09.11] '24년 9월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.

각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석

 

1. Dual momentum
[24.09.10 기준]: SPY 100%(이전달 SPY)

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	SPY>BIL, SPY>EFA	SPY
2	SPY>BIL, SPY<EFA	EFA
3	SPY<BIL	AGG

[지표 분석]

 

2023-09-10	1년 수익률(%)	Volatility(%)
SPY	22.2	12.7
EFA	15.5	12.9
BIL	5.2	0.3
AGG	10.0	6.5

2. VAA [24.09.10 기준]: SPY 100%(이전달 IEF)

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	공격자산 모두 M.score >0	가장 높은 공격 자산
2	공격자산 하나라도 M.score <0	가장 높은 안전 자산

 

[지표 분석] : SPY (이전달 IEF)

2024-09-10	SPY	EFA	EEM	AGG	LQD	SHY	IEF
2023-09-12	439.84	68.75	38.08	92.04	99.95	77.92	90.35
2024-03-12	513.52	78.07	41.08	95.82	106.29	80.04	93.04
2024-06-12	539.62	79.84	42.28	96.13	106.71	80.65	92.92
2024-08-12	533.27	77.31	42.20	99.10	109.54	82.24	96.64
2024-09-10	548.79	80.20	41.97	101.65	112.89	83.09	98.92
12개월 momentum	0.248	0.167	0.102	0.104	0.129	0.066	0.095
6개월 momentum	0.137	0.055	0.044	0.122	0.124	0.076	0.126
3개월 momentum	0.068	0.018	-0.029	0.230	0.232	0.121	0.258
1개월 momentum	0.349	0.449	-0.065	0.309	0.367	0.124	0.283
Momentum Score	0.80	0.69	0.05	0.76	0.85	0.39	0.76

 

3. LAA [24.09.10 기준] : QQQ (이전달 QQQ)

고정	iShares:Russ 1000 Vl ETF (ARCX:IWD)	25%
고정	SPDR Gold (ARCX:GLD)	25%
고정	ISHARES 7-10Y TREASURY BOND ETF	25%
선택	iShares:1-3 Trs Bd ETF (XNAS:SHY)	0%
선택	인베스코 QQQ 트러스트(QQQ)	25%

[종목의 선택 기준]

	상승장	하락장
	SPY > 200MA	SPY<200MA
호황기 Unrate < 12monMA	QQQ	QQQ
불황기 Unrate>12monMA	QQQ	SHY

 

 

 

[미국 고용 지표 분석]

[2024.09.06] 24년 8월 미국 고용 지표 종합, 실업률 4.2%, 비농업고용지수 14.2만건 증가. (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, 급여, JOLTS, 2024년 고용지표 발표일정)

[2024.09.06] 24년 8월 미국 고용 지표 종합, 실업률 4.2%, 비농업고용지수 14.2만건 증가. (미국 실업률,

 

 

자산 투자 현황

Quant 투자 현황 [24.09. 기준]
Dual momentum(30%)
VAA(35%)
LAA(35%)

월별 최종 ETF 투자배분

 

'24년 10월 초에 경제 지표 업데이트[미국 고용지표 발표] 전까지 아래 배분 비율 유지(10월 첫 주 주말 예상)
현재의 자산배분 유지 : 24년 10월 초 지표 update 전까지

• 주식 : 82.5% [이전 달 47.5 %]
• 대체 투자 : 8.75% [이전 달 8.75%]
• 채권 : 8.75% [이전 달 43.75 %]

 

	Dec-21	Dec-22	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24
SPY	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	65%	65%	30%	30%	30%	30%	65%	65%	30%	65%
EFA	0%	35%	35%	35%	30%	30%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
AGG	0%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EEM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
LQD	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SHY	0%	0%	0%	0%	35%	35%	35%	35%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	35%	0%	0%	0%	0%
IEF	44%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	44%	9%
IWD	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
GLD	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
QQQ	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%

 

실적 (투자 시작 : 2021-12-21~)

구분	시작 날짜	진행 날짜	진행 날짜	수익률%(배당 포함)[이전 달]
총 성과	2021-12-21	2024-09-10	달러 기준	+9.94[ +5.38 ]
			원화 기준	+22.37[ +20.71 ]
2024 성과	2023-12-31	2024-09-10	달러기준	+12.30 [ +7.64 ]
			원화기준	+14.60 [ +13.04 ]
2023 성과	2022-12-31	2023-12-31	달러 기준	+10.27
			원화 기준	+13.68
2022 성과	2021-12-21	2022-12-31	달러 기준	- 11.22
			원화 기준	-8.80

* 22년 S&P 500 -17.21% / 나스닥 -31.70% / 코스피 -16.63%  

* 23년 S&P 500 +24.27% / 나스닥 +44.06% / 코스피 +18.73%  

[Benchmark]

대표 지수	날짜기준	전체 기간 수익률(%)[이전 달]	'24년 YTD
S & P 500	2021-12-21[4649.23] ~ 24-09-10	+18.20 [ + 19.74   ]	+15.87
NASDAQ	2021-12-21[15341.1] ~ 24-09-10	+10.98 [ + 19.63 ]	+15.31
KOSPI	2021-12-21[2975.03] ~ 24-09-10	-15.18 [ -3.79  ]	-5.48

 

경제 지표를 꾸준히 살피며 시장의 흐름을 봅니다.
시장의 움직임과 경제지표를 살피지만,
먼저 예측하여 움직이지는 않습니다.
지표에 따라 선택,
투자 지속 그리고 리밸런싱.
도움이 되셨다면 로그인 없이 가능한 아래 ♥ 공감 버튼을 꾹 눌러주세요! : )

 

※ 이 글은 지극히 개인적인 투자 기록입니다.
특정 투자 종목의 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.