[2024.11.05] '24년 11월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

[2024.11.05] '24년 11월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.

각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석

 

1. Dual momentum
[24.11.04 기준]: SPY 100%(이전달 SPY)

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	SPY>BIL, SPY>EFA	SPY
2	SPY>BIL, SPY<EFA	EFA
3	SPY<BIL	AGG

[지표 분석]

 

2023-11-04	1년 수익률(%)	Volatility(%)
SPY	29.6	12.4
EFA	21.8	13.0
BIL	5.2	0.3
AGG	10.1	6.2

2. VAA [24.11.04 기준]: SHY 100%(이전달 EEM)

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	공격자산 모두 M.score >0	가장 높은 공격 자산
2	공격자산 하나라도 M.score <0	가장 높은 안전 자산

 

[지표 분석] : SHY (이전달 EEM)

2024-11-04	SPY	EFA	EEM	AGG	LQD	SHY	IEF
2023-11-06	429.88	67.28	37.79	90.36	97.36	78.24	88.26
2024-05-06	513.33	78.10	42.22	94.48	104.79	79.94	91.15
2024-08-06	520.55	75.45	40.65	98.72	108.82	81.98	96.32
2024-10-04	572.98	82.55	46.97	99.65	111.13	82.24	96.17
2024-11-04	569.81	79.44	44.74	98.13	108.81	82.11	94.17
12개월 momentum	0.326	0.181	0.184	0.086	0.118	0.049	0.067
6개월 momentum	0.220	0.034	0.119	0.077	0.077	0.054	0.066
3개월 momentum	0.378	0.212	0.402	-0.024	0.000	0.006	-0.089
1개월 momentum	-0.066	-0.452	-0.570	-0.182	-0.250	-0.018	-0.250
Momentum Score	0.86	-0.03	0.14	-0.04	-0.06	0.09	-0.21

 

 

 

3. LAA [24.11.04 기준] : QQQ (이전달 QQQ)

고정	iShares:Russ 1000 Vl ETF (ARCX:IWD)	25%
고정	SPDR Gold (ARCX:GLD)	25%
고정	ISHARES 7-10Y TREASURY BOND ETF	25%
선택	iShares:1-3 Trs Bd ETF (XNAS:SHY)	0%
선택	인베스코 QQQ 트러스트(QQQ)	25%

[종목의 선택 기준]

	상승장	하락장
	SPY > 200MA	SPY<200MA
호황기 Unrate < 12monMA	QQQ	QQQ
불황기 Unrate>12monMA	QQQ	SHY

 

 

 

[미국 고용 지표 분석]

[2024.11.02] 24년 10월 미국 고용 지표 종합, 실업률 4.1%, 비농업고용지수 1.2만건 증가.3년 11개월내 최저치 (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, 급여, JOLTS, 2024년 고용지표 발표일정)

[2024.11.02] 24년 10월 미국 고용 지표 종합, 실업률 4.1%, 비농업고용지수 1.2만건 증가.3년 11개월내

 

자산 투자 현황

Quant 투자 현황 [24.11. 기준]
Dual momentum(30%)
VAA(35%)
LAA(35%)

 

 

 

월별 최종 ETF 투자배분

 

'24년 12월 초에 경제 지표 업데이트[미국 고용지표 발표] 전까지 아래 배분 비율 유지(12월 첫 주 주말 예상)
현재의 자산배분 유지 : 24년 12월 초 지표 update 전까지

• 주식 : 47.5% [이전 달 82.5 %]
• 대체 투자 : 8.75% [이전 달 8.75%]
• 채권 : 43.75% [이전 달 8.75 %]

 

	Dec-21	Dec-22	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24
SPY	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	65%	65%	30%	30%	30%	30%	65%	65%	30%	65%	30%	30%
EFA	0%	35%	35%	35%	30%	30%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
AGG	0%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EEM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	0%
LQD	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SHY	0%	0%	0%	0%	35%	35%	35%	35%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	35%
IEF	44%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	44%	9%	9%	9%
IWD	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
GLD	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
QQQ	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%

 

실적 (투자 시작 : 2021-12-21~)

구분	시작 날짜	진행 날짜	진행 날짜	수익률%(배당 포함)[이전 달]
총 성과	2021-12-21	2024-11-04	달러 기준	+13.44[ +14.08  ]
			원화 기준	+29.88[ +27.81 ]
2024 성과	2023-12-31	2024-11-04	달러기준	+15.87 [ +16.53  ]
			원화기준	+21.63 [ +19.69  ]
2023 성과	2022-12-31	2023-12-31	달러 기준	+10.27
			원화 기준	+13.68
2022 성과	2021-12-21	2022-12-31	달러 기준	- 11.22
			원화 기준	-8.80

* 22년 S&P 500 -17.21% / 나스닥 -31.70% / 코스피 -16.63%  

* 23년 S&P 500 +24.27% / 나스닥 +44.06% / 코스피 +18.73%  

[Benchmark]

대표 지수	날짜기준	전체 기간 수익률(%)[이전 달]	'24년 YTD
S & P 500	2021-12-21[4649.23] ~ 24-11-04	+22.87 [ +23.70 ]	+20.45
NASDAQ	2021-12-21[15341.1] ~ 24-11-04	+18.51 [ +18.23 ]	+23.12
KOSPI	2021-12-21[2975.03] ~ 24-11-04	-12.98 [ -13.62 ]	-3.03

 

경제 지표를 꾸준히 살피며 시장의 흐름을 봅니다.
시장의 움직임과 경제지표를 살피지만,
먼저 예측하여 움직이지는 않습니다.
지표에 따라 선택,
투자 지속 그리고 리밸런싱.
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※ 이 글은 지극히 개인적인 투자 기록입니다.
특정 투자 종목의 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.