[2024.12.09] '24년 12월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

[2024.12.09] '24년 12월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.

각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석

 

1. Dual momentum
[24.12.09 기준]: SPY 100%(이전달 SPY)

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	SPY>BIL, SPY>EFA	SPY
2	SPY>BIL, SPY<EFA	EFA
3	SPY<BIL	AGG

[지표 분석]

 

2024-12-06	1년 수익률(%)	Volatility(%)
SPY	28.9	12.1
EFA	11.8	12.7
BIL	5.1	0.3
AGG	6.5	5.6

2. VAA [24.12.06 기준]: SPY 100%(이전달 SHY)

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	공격자산 모두 M.score >0	가장 높은 공격 자산
2	공격자산 하나라도 M.score <0	가장 높은 안전 자산

 

[지표 분석] : SPY (이전달 SHY)

2024-12-06	SPY	EFA	EEM	AGG	LQD	SHY	IEF
2023-12-11	455.83	71.17	38.25	93.12	102.74	78.39	90.73
2024-06-10	532.30	79.82	42.00	94.46	104.48	79.66	91.08
2024-09-10	547.11	80.20	41.97	100.70	111.69	82.27	98.03
2024-11-08	598.19	79.16	44.65	98.19	109.47	81.81	93.91
2024-12-06	607.81	80.08	43.85	99.33	110.70	82.23	95.27
12개월 momentum	0.333	0.125	0.146	0.067	0.077	0.049	0.050
6개월 momentum	0.284	0.007	0.088	0.103	0.119	0.065	0.092
3개월 momentum	0.444	-0.006	0.179	-0.055	-0.036	-0.002	-0.112
1개월 momentum	0.193	0.139	-0.215	0.139	0.135	0.062	0.174
Momentum Score	1.25	0.27	0.20	0.25	0.30	0.17	0.20

 

 

3. LAA [24.12.06 기준] : QQQ (이전달 QQQ)

고정	iShares:Russ 1000 Vl ETF (ARCX:IWD)	25%
고정	SPDR Gold (ARCX:GLD)	25%
고정	ISHARES 7-10Y TREASURY BOND ETF	25%
선택	iShares:1-3 Trs Bd ETF (XNAS:SHY)	0%
선택	인베스코 QQQ 트러스트(QQQ)	25%

[종목의 선택 기준]

	상승장	하락장
	SPY > 200MA	SPY<200MA
호황기 Unrate < 12monMA	QQQ	QQQ
불황기 Unrate>12monMA	QQQ	SHY

 

 

 

[미국 고용 지표 분석]

[2024.12.07] 24년 11월 미국 고용 지표 종합, 실업률 4.2%, 비농업고용지수 22.7만건 증가.(미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, 급여, JOLTS, 2024년 고용지표 발표일정)

[2024.12.07] 24년 11월 미국 고용 지표 종합, 실업률 4.2%, 비농업고용지수 22.7만건 증가.(미국 실업률,

 

 

자산 투자 현황

Quant 투자 현황 [24.12. 기준]
Dual momentum(30%)
VAA(35%)
LAA(35%)

 

 

 

월별 최종 ETF 투자배분

 

'25년 1월 초에 경제 지표 업데이트[미국 고용지표 발표] 전까지 아래 배분 비율 유지(1월 첫 주 주말 예상)
현재의 자산배분 유지 : 25년 1월 초 지표 update 전까지

• 주식 : 82.5% [이전 달 47.5 %]
• 대체 투자 : 8.75% [이전 달 8.75%]
• 채권 : 8.75% [이전 달 43.75%]

 

	Dec-21	Dec-22	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24
SPY	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	65%	65%	30%	30%	30%	30%	65%	65%	30%	65%	30%	30%	65%
EFA	0%	35%	35%	35%	30%	30%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
AGG	0%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EEM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	0%	0%
LQD	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SHY	0%	0%	0%	0%	35%	35%	35%	35%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	0%
IEF	44%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	44%	9%	9%	9%	9%
IWD	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
GLD	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
QQQ	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%

 

실적 (투자 시작 : 2021-12-21~)

구분	시작 날짜	진행 날짜	진행 날짜	수익률%(배당 포함)[이전 달]
총 성과	2021-12-21	2024-12-06	달러 기준	+16.59[+13.44]
			원화 기준	+35.09[+29.88]
2024 성과	2023-12-31	2024-12-06	달러기준	+19.09 [+15.87]
			원화기준	+26.51 [+21.63]
2023 성과	2022-12-31	2023-12-31	달러 기준	+10.27
			원화 기준	+13.68
2022 성과	2021-12-21	2022-12-31	달러 기준	- 11.22
			원화 기준	-8.80

* 22년 S&P 500 -17.21% / 나스닥 -31.70% / 코스피 -16.63%  

* 23년 S&P 500 +24.27% / 나스닥 +44.06% / 코스피 +18.73%  

[Benchmark]

대표 지수	날짜기준	전체 기간 수익률(%)[이전 달]	'24년 YTD
S & P 500	2021-12-21[4649.23] ~ 24-12-06	+31.00 [+22.87]	+28.41
NASDAQ	2021-12-21[15341.1] ~ 24-12-06	+29.45 [+18.51]	+34.50
KOSPI	2021-12-21[2975.03] ~ 24-12-06	-18.38 [-12.98]	-9.05

 

경제 지표를 꾸준히 살피며 시장의 흐름을 봅니다.
시장의 움직임과 경제지표를 살피지만,
먼저 예측하여 움직이지는 않습니다.
지표에 따라 선택,
투자 지속 그리고 리밸런싱.
도움이 되셨다면 로그인 없이 가능한 아래 ♥ 공감 버튼을 꾹 눌러주세요! : )

 

※ 이 글은 지극히 개인적인 투자 기록입니다.
특정 투자 종목의 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.