[2025.02.09] '25년 2월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

[2025.02.09] '25년 2월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.

각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석

 

1. Dual momentum
[25.02.09 기준]: SPY 100%(이전달 SPY)

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	SPY>BIL, SPY>EFA	SPY
2	SPY>BIL, SPY<EFA	EFA
3	SPY<BIL	AGG

[지표 분석]

 

2025-02-09	1년 수익률(%)	Volatility(%)
SPY	19.5	12.8
EFA	8.7	13.0
BIL	4.9	0.3
AGG	3.6	5.3

2. VAA [25.02.09 기준]: SPY 100%(이전달 SPY)

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	공격자산 모두 M.score >0	가장 높은 공격 자산
2	공격자산 하나라도 M.score <0	가장 높은 안전 자산

 

[지표 분석] : EFA (이전달 SPY)

2025-02-07	SPY	EFA	EEM	AGG	LQD	SHY	IEF	VWO	BND
2024-02-09	494.85	73.01	38.66	94.05	103.53	78.64	91.14	39.37	69.77
2024-08-08	527.25	76.04	41.14	97.33	106.83	80.81	94.50	42.29	72.23
2024-11-08	596.18	78.10	43.91	97.55	108.69	81.26	93.30	45.69	72.40
2025-01-10	580.49	75.06	41.09	95.62	105.02	81.56	91.04	42.81	71.01
2025-02-07	600.77	79.61	43.20	97.46	107.53	81.97	93.14	44.88	72.34
12개월 momentum	0.214	0.090	0.118	0.036	0.039	0.042	0.022	0.140	0.037
6개월 momentum	0.279	0.094	0.100	0.003	0.013	0.029	-0.029	0.122	0.003
3개월 momentum	0.031	0.078	-0.065	-0.004	-0.043	0.035	-0.007	-0.071	-0.003
1개월 momentum	0.419	0.727	0.616	0.231	0.287	0.061	0.277	0.580	0.225
Momentum Score	0.94	0.99	0.77	0.27	0.30	0.17	0.26	0.7721	0.26

 

3. LAA [25.02.09 기준] : QQQ (이전달 QQQ)

고정	iShares:Russ 1000 Vl ETF (ARCX:IWD)	25%
고정	SPDR Gold (ARCX:GLD)	25%
고정	ISHARES 7-10Y TREASURY BOND ETF	25%
선택	iShares:1-3 Trs Bd ETF (XNAS:SHY)	0%
선택	인베스코 QQQ 트러스트(QQQ)	25%

[종목의 선택 기준]

	상승장	하락장
	SPY > 200MA	SPY<200MA
호황기 Unrate < 12monMA	QQQ	QQQ
불황기 Unrate>12monMA	QQQ	SHY

 

 

 

[미국 고용 지표 분석]

[2025.02.07] 25년 1월 미국 고용 지표 종합, 실업률 4.0%, 비농업고용지수 14.3만건 증가.(미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, 급여, JOLTS, 2025년 고용지표 발표일정)

[2025.02.07] 25년 1월 미국 고용 지표 종합, 실업률 4.0%, 비농업고용지수 14.3만건 증가.(미국 실업률,

 

자산 투자 현황

Quant 투자 현황 [25.02. 기준]
Dual momentum(30%)
VAA(35%)
LAA(35%)

 

 

 

월별 최종 ETF 투자배분

 

'25년 3월 초에 경제 지표 업데이트[미국 고용지표 발표] 전까지 아래 배분 비율 유지(1월 첫 주 주말 예상)
현재의 자산배분 유지 : 25년 3월 초 지표 update 전까지

• 주식 : 82.5% [이전 달 82.5 %]
• 대체 투자 : 8.75% [이전 달 8.75%]
• 채권 : 8.75% [이전 달 8.75%]

 

	Dec-21	Dec-22	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Feb-25
SPY	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	65%	65%	30%	30%	30%	30%	65%	65%	30%	65%	30%	30%	65%	30%
EFA	0%	35%	35%	35%	30%	30%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%
AGG	0%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EEM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	0%	0%	0%
LQD	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SHY	0%	0%	0%	0%	35%	35%	35%	35%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	0%	0%
IEF	44%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	44%	9%	9%	9%	9%	9%
IWD	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
GLD	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
QQQ	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%

 

실적 (투자 시작 : 2021-12-21~)

구분	시작 날짜	진행 날짜	진행 날짜	수익률%(배당 포함)[이전 달]
총 성과	2021-12-21	2025-02-09	달러 기준	+17.45[+ 16.59 ]
			원화 기준	+41.80[+ 35.09 ]
2025 성과	2024-12-31	2025-02-09	달러 기준	+4.54[-]
			원화 기준	+7.64[-]
2024 성과	2023-12-31	2024-02-06	달러기준	+19.97
			원화기준	+32.80
2023 성과	2022-12-31	2023-12-31	달러 기준	+10.27
			원화 기준	+13.68
2022 성과	2021-12-21	2022-12-31	달러 기준	- 11.22
			원화 기준	-8.80

* 22년 S&P 500 -17.21% / 나스닥 -31.70% / 코스피 -16.63%  

* 23년 S&P 500 +24.27% / 나스닥 +44.06% / 코스피 +18.73%  

* 24년 S&P 500 +25.18% / 나스닥 +31.38% / 코스피 -9.43%

[Benchmark]

대표 지수	날짜기준	전체 기간 수익률(%)[이전 달]	'25년 YTD
S & P 500	2021-12-21[4649.23] ~ 25-02-07	+29.61 [ +31.00 ]	+2.45
NASDAQ	2021-12-21[15341.1] ~ 25-02-07	+27.26 [ +29.45 ]	+1.10
KOSPI	2021-12-21[2975.03] ~ 25-02-07	-15.23 [ -18.38]	+5.10

 

경제 지표를 꾸준히 살피며 시장의 흐름을 봅니다.
시장의 움직임과 경제지표를 살피지만,
먼저 예측하여 움직이지는 않습니다.
지표에 따라 선택,
투자 지속 그리고 리밸런싱.
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※ 이 글은 지극히 개인적인 투자 기록입니다.
특정 투자 종목의 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.