[2025.05.] '25년 5월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

[2025.05.07] '25년 5월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.

각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석

 

1. Dual momentum
[25.05.07 기준]: EFA 100%(이전달 AGG)

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	SPY>BIL, SPY>EFA	SPY
2	SPY>BIL, SPY<EFA	EFA
3	SPY<BIL	AGG

[지표 분석]

 

2025-05-06	1년 수익률(%)	Volatility(%)
SPY	9.1	19.9
EFA	10.9	17.5
BIL	4.7	0.2
AGG	5.4	5.3

2. VAA [25.05.06 기준]: EFA 100%(이전달 IEF)

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	공격자산 모두 M.score >0	가장 높은 공격 자산
2	공격자산 하나라도 M.score <0	가장 높은 안전 자산

 

[지표 분석] : EFA (이전달 IEF)

2025-05-06	SPY	EFA	EEM	AGG	LQD	SHY	IEF	VWO	BND
2024-05-07	510.64	77.25	41.28	92.87	102.15	78.14	89.42	41.89	68.94
2024-11-07	591.83	79.19	45.02	96.45	107.06	80.54	92.24	46.80	71.58
2025-02-07	598.97	79.61	43.20	96.53	106.29	81.19	92.27	44.83	71.66
2025-04-07	504.38	73.21	39.07	97.88	106.23	82.43	95.10	40.43	72.70
2025-05-06	558.80	86.14	45.16	98.02	106.97	82.59	94.77	46.58	72.76
12개월 momentum	0.094	0.115	0.094	0.055	0.047	0.057	0.060	0.112	0.055
6개월 momentum	-0.112	0.176	0.006	0.033	-0.002	0.051	0.055	-0.009	0.033
3개월 momentum	-0.268	0.328	0.181	0.062	0.026	0.069	0.108	0.156	0.061
1개월 momentum	1.295	2.119	1.870	0.017	0.083	0.023	-0.042	1.825	0.011
Momentum Score	1.01	2.74	2.15	0.17	0.15	0.20	0.18	2.08	0.16

 

3. LAA [25.05.06 기준] : SHY (이전달 SHY)

고정	iShares:Russ 1000 Vl ETF (ARCX:IWD)	25%
고정	SPDR Gold (ARCX:GLD)	25%
고정	ISHARES 7-10Y TREASURY BOND ETF	25%
선택	iShares:1-3 Trs Bd ETF (XNAS:SHY)	25%
선택	인베스코 QQQ 트러스트(QQQ)	25%

 

[종목의 선택 기준]

	상승장	하락장
	SPY > 200MA	SPY<200MA
호황기 Unrate < 12monMA	QQQ	QQQ
불황기 Unrate>12monMA	QQQ	SHY

 

 

 

 

[미국 고용 지표 분석]

[2025.05.02] 25년 4월 미국 고용 지표 종합, 실업률 4.2%, 비농업고용지수 17.7만건 증가.(미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, 급여, JOLTS, 2025년 고용지표 발표일정)

 

[2025.05.02] 25년 4월 미국 고용 지표 종합, 실업률 4.2%, 비농업고용지수 17.7만건 증가.(미국 실업률,

 

자산 투자 현황

Quant 투자 현황 [25.05. 기준]
Dual momentum(30%)
VAA(35%)
LAA(35%)

 

월별 최종 ETF 투자배분

 

'25년 6월 초에 경제 지표 업데이트[미국 고용지표 발표] 전까지 아래 배분 비율 유지(6월 첫 주 주말 예상)
현재의 자산배분 유지 : 25년 6월 초 지표 update 전까지

• 주식 : 73.75% [이전 달 8.75 %]
• 대체 투자 : 8.75% [이전 달 8.75%]
• 채권 : 17.50% [이전 달 82.5%]

 

	Dec-21	Dec-22	Dec-23	Dec-24	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25
SPY	30%	0%	65%	65%	30%	30%	0%	0%
EFA	0%	35%	0%	0%	35%	0%	0%	65%
AGG	0%	30%	0%	0%	0%	0%	30%	0%
EEM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
LQD	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SHY	0%	0%	0%	0%	0%	9%	9%	9%
IEF	44%	9%	9%	9%	9%	44%	44%	9%
IWD	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
GLD	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
QQQ	9%	9%	9%	9%	9%	0%	0%	0%

 

실적 (투자 시작 : 2021-12-21~) -정비 중-

구분	시작 날짜	진행 날짜	진행 날짜	수익률%(배당 포함)[이전 달]
총 성과	2021-12-21	2025-02-09	달러 기준	+17.45[+ 16.59 ]
			원화 기준	+41.80[+ 35.09 ]
2025 성과	2024-12-31	2025-02-09	달러 기준	+4.54[-]
			원화 기준	+7.64[-]
2024 성과	2023-12-31	2024-02-06	달러기준	+19.97
			원화기준	+32.80
2023 성과	2022-12-31	2023-12-31	달러 기준	+10.27
			원화 기준	+13.68
2022 성과	2021-12-21	2022-12-31	달러 기준	- 11.22
			원화 기준	-8.80

* 22년 S&P 500 -17.21% / 나스닥 -31.70% / 코스피 -16.63%  

* 23년 S&P 500 +24.27% / 나스닥 +44.06% / 코스피 +18.73%  

* 24년 S&P 500 +25.18% / 나스닥 +31.38% / 코스피 -9.43%

[Benchmark]

대표 지수	날짜기준	전체 기간 수익률(%)[이전 달]	'25년 YTD
S & P 500	2021-12-21[4649.23] ~ 25-02-07	+29.61 [ +31.00 ]	+2.45
NASDAQ	2021-12-21[15341.1] ~ 25-02-07	+27.26 [ +29.45 ]	+1.10
KOSPI	2021-12-21[2975.03] ~ 25-02-07	-15.23 [ -18.38]	+5.10

 

경제 지표를 꾸준히 살피며 시장의 흐름을 봅니다.
시장의 움직임과 경제지표를 살피지만,
먼저 예측하여 움직이지는 않습니다.
지표에 따라 선택,
투자 지속 그리고 리밸런싱.
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※ 이 글은 지극히 개인적인 투자 기록입니다.
특정 투자 종목의 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.