[2023.07.09] 7월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

[2023.07.09] 7월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.

각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석

 

1. Dual momentum
[23.07.09 기준]: EFA 100%(이전달 EFA)

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	SPY>BIL, SPY>EFA	SPY
2	SPY>BIL, SPY<EFA	EFA
3	SPY<BIL	AGG

[지표 분석]

2023-07-07	1년 수익률(%)	Volatility(%)
SPY	14.9	19.3
EFA	16.8	18.5
BIL	3.6	0.3
AGG	-2.4	7.9

2. VAA [23.07.07 기준]: SHY 100%(이전달 SHY)

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	공격자산 모두 M.score >0	가장 높은 공격 자산
2	공격자산 하나라도 M.score <0	가장 높은 안전 자산

[지표 분석] : SHY (이전달 EFA)

2023-07-07	SPY	EFA	EEM	AGG	LQD	SHY	IEF
2022-07-11	378.06	60.00	38.14	98.88	106.60	80.72	99.77
2023-01-10	387.66	67.38	40.34	97.48	106.55	80.45	96.71
2023-04-11	408.20	70.83	39.36	99.04	108.71	81.45	98.74
2023-06-08	427.54	71.64	39.68	97.94	106.70	81.22	97.06
2023-07-07	438.55	70.90	39.39	96.53	105.54	80.80	94.59
12개월 momentum	0.160	0.182	0.033	-0.024	-0.010	0.001	-0.052
6개월 momentum	0.263	0.104	-0.047	-0.019	-0.019	0.009	-0.044
3개월 momentum	0.297	0.004	0.003	-0.101	-0.117	-0.032	-0.168
1개월 momentum	0.309	-0.124	-0.088	-0.173	-0.130	-0.063	-0.305
Momentum Score	1.03	0.17	-0.10	-0.32	-0.28	-0.08	-0.57

 

3. LAA [22.07.09 기준] : QQQ (이전달 QQQ)

고정	iShares:Russ 1000 Vl ETF (ARCX:IWD)	25%
고정	SPDR Gold (ARCX:GLD)	25%
고정	ISHARES 7-10Y TREASURY BOND ETF	25%
선택	iShares:1-3 Trs Bd ETF (XNAS:SHY)	25%
선택	인베스코 QQQ 트러스트(QQQ)	0%

[종목의 선택 기준]

	상승장	하락장
	SPY > 200MA	SPY<200MA
호황기 Unrate < 12monMA	QQQ	QQQ
불황기 Unrate>12monMA	QQQ	SHY

[지표 분석]

[2023.07.07] 23년 6월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.6%, 비농업고용지수 20.9만건 증가 (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, 급여, JOLTS, 23년 발표 일정)

 

미국 실업률 > 12개월 이동평균[불황], SPY > 12개월 이동평균[상승장]

자산 투자 현황

Quant 투자 현황 [23.07. 기준]
Dual momentum(30%)
VAA(35%)
LAA(35%)

 

 

 

월별 최종 ETF 투자배분

 

8월 초에 경제 지표 업데이트[미국 고용지표 발표] 전까지 아래 배분 비율 유지(8월 첫 주 주말 예상)
현재의 자산배분 유지 : 23년 8월 초 지표 update 전까지

• 주식 : 47.5% [이전 달 47.5%]
• 대체 투자 : 8.75% [이전 달 8.75%]
• 채권 : 43.75% [이전 달 43.75%]

 

	구분	Dec-21	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23
SPY	주식	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EFA	주식	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	35%	35%	0%	35%	35%	30%	30%
AGG	채권	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	0%	0%
EEM	주식	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
LQD	채권	0%	0%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SHY	채권	0%	35%	0%	35%	35%	35%	0%	0%	0%	44%	0%	0%	35%	35%
IEF	채권	44%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
IWD	주식	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
GLD	대체 투자	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
QQQ	주식	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	0%	9%	9%	9%	9%

 

실적 (투자 시작 : 2021-12-21~)

구분	시작 날짜	진행 날짜	진행 날짜	수익률%(배당 포함)[이전 달]
총 성과	2021-12-21	2023-07-07	달러 기준	-9.43[-9.29]
			원화 기준	-0.91[-0.23]
2023 성과	2022-12-31	2023-07-07	달러 기준	+2.01[+2.17]
			원화 기준	+5.49[+6.22]
2022 성과	2021-12-21	2022-12-31	달러 기준	- 11.22
			원화 기준	-8.80

* 22년 S&P 500 -17.21% / 나스닥 -31.70% / 코스피 -16.63%  

[Benchmark]

대표 지수	날짜기준	수익률(%)[이전 달]	YTD['23년]
S & P 500	2021-12-21[4649.23] ~ 23-07-07	-5.38 [-8.21]	+14.28
NASDAQ	2021-12-21[15341.1] ~ 23-07-07	-10.95 [-14.58]	+30.37
KOSPI	2021-12-21[2975.03] ~ 23-07-07	-15.07 [-12.08]	+12.98

경제 지표를 꾸준히 살피며 시장의 흐름을 봅니다.
시장의 움직임과 경제지표를 살피지만,
먼저 예측하여 움직이지는 않습니다.
지표에 따라 선택,
투자 지속 그리고 리밸런싱.
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※ 이 글은 지극히 개인적인 투자 기록입니다.
특정 투자 종목의 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.