[2023.06.02] 6월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

[2023.05.07] 6월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.

각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석

 

1. Dual momentum
[23.06.02 기준]: EFA 100%(이전달 AGG)

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	SPY>BIL, SPY>EFA	SPY
2	SPY>BIL, SPY<EFA	EFA
3	SPY<BIL	AGG

[지표 분석]

2023-06-06	1년 수익률(%)	Volatility(%)
SPY	-2.0	22.1
EFA	12.0	20.2
BIL	2.8	0.3
AGG	0.8	8.3

2. VAA [23.06.02 기준]: SHY 100%(이전달 EFA)

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	공격자산 모두 M.score >0	가장 높은 공격 자산
2	공격자산 하나라도 M.score <0	가장 높은 안전 자산

[지표 분석] : SHY (이전달 EFA)

 

2023-06-02	SPY	EFA	EEM	AGG	LQD	SHY	IEF
2022-06-03	403.70	67.92	41.38	100.05	109.10	81.36	100.13
2022-12-02	403.51	67.45	38.95	97.83	107.32	80.36	97.42
2023-03-02	396.30	69.86	39.19	95.59	103.96	80.15	93.78
2023-05-02	410.84	72.77	38.62	99.39	108.74	81.88	99.36
2023-06-02	427.92	72.65	39.54	98.09	107.31	81.38	97.32
12개월 momentum	0.060	0.070	-0.045	-0.020	-0.016	0.000	-0.028
6개월 momentum	0.121	0.154	0.030	0.005	0.000	0.025	-0.002
3개월 momentum	0.319	0.160	0.036	0.105	0.129	0.061	0.151
1개월 momentum	0.499	-0.020	0.286	-0.157	-0.157	-0.074	-0.247
Momentum Score	1.00	0.36	0.31	-0.07	-0.05	0.01	-0.13

3. LAA [22.06.02 기준] : QQQ (이전달 QQQ)

고정	iShares:Russ 1000 Vl ETF (ARCX:IWD)	25%
고정	SPDR Gold (ARCX:GLD)	25%
고정	ISHARES 7-10Y TREASURY BOND ETF	25%
선택	iShares:1-3 Trs Bd ETF (XNAS:SHY)	25%
선택	인베스코 QQQ 트러스트(QQQ)	0%

[종목의 선택 기준]

	상승장	하락장
	SPY > 200MA	SPY<200MA
호황기 Unrate < 12monMA	QQQ	QQQ
불황기 Unrate>12monMA	QQQ	SHY

[지표 분석]

[2023.06.02] 23년 5월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.7%, 비농업고용지수 33.9만건 증가 (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, 급여, JOLTS, 23년 발표 일정)

미국 실업률 > 12개월 이동평균[불황], SPY > 12개월 이동평균[상승장]

자산 투자 현황

Quant 투자 현황 [23.06. 기준]
Dual momentum(30%)
VAA(35%)
LAA(35%)

 

 

 

월별 최종 ETF 투자배분

 

7월 초에 경제 지표 업데이트[미국 고용지표 발표] 전까지 아래 배분 비율 유지(7월 첫 주 주말 예상)
현재의 자산배분 유지 : 23년 7월 초 지표 update 전까지

• 주식 : 47.50% [이전 달 52.50%]
• 대체 투자 : 8.75% [이전 달 8.75%]
• 채권 : 43.75% [이전 달 38.75%]

 

	구분	Dec-21	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23
SPY	주식	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EFA	주식	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	35%	35%	0%	35%	35%	30%
AGG	채권	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	0%
EEM	주식	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
LQD	채권	0%	0%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SHY	채권	0%	35%	0%	35%	35%	35%	0%	0%	0%	44%	0%	0%	35%
IEF	채권	44%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
IWD	주식	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
GLD	대체 투자	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
QQQ	주식	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	0%	9%	9%	9%

실적 (투자 시작 : 2021-12-21~)

구분	시작 날짜	진행 날짜	진행 날짜	수익률%(배당 포함)[이전 달]
총 성과	2021-12-21	2023-06-02	달러 기준	-9.29[-8.77]
			원화 기준	-0.23[+1.65]
2023 성과	2022-12-31	2023-06-02	달러 기준	+2.17[+2.76]
			원화 기준	+6.22[+8.23]
2022 성과	2021-12-21	2022-12-31	달러 기준	- 11.22
			원화 기준	-8.80

* 22년 S&P 500 -17.21% / 나스닥 -31.70% / 코스피 -16.63%  

[Benchmark]

대표 지수	날짜기준	수익률(%)[이전 달]	YTD['23년]
S & P 500	2021-12-21[4649.23] ~ 23-06-02	-7.89 [-12.65]	+11.25
NASDAQ	2021-12-21[15341.1] ~ 23-06-02	-13.69 [-22.00]	+26.37
KOSPI	2021-12-21[2975.03] ~ 23-06-02	-12.56 [-15.94]	+16.32

경제 지표를 꾸준히 살피며 시장의 흐름을 봅니다.
시장의 움직임과 경제지표를 살피지만,
먼저 예측하여 움직이지는 않습니다.
지표에 따라 선택,
투자 지속 그리고 리밸런싱.
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※ 이 글은 지극히 개인적인 투자 기록입니다.
특정 투자 종목의 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.