[2023.05.07] 5월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

[2023.05.07] 5월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.

각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석

 

1. Dual momentum
[23.05.05 기준]: AGG 100%(이전달 AGG)

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	SPY>BIL, SPY>EFA	SPY
2	SPY>BIL, SPY<EFA	EFA
3	SPY<BIL	AGG

[지표 분석]

2023-05-05	1년 수익률(%)	Volatility(%)
SPY	-2.0	22.1
EFA	12.0	20.2
BIL	2.8	0.3
AGG	0.8	8.3

 

2. VAA [23.05.05 기준]: EFA 100%(이전달 EFA)

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	공격자산 모두 M.score >0	가장 높은 공격 자산
2	공격자산 하나라도 M.score <0	가장 높은 안전 자산

[지표 분석] : EFA (이전달 EFA)

2023-05-05	SPY	EFA	EEM	AGG	LQD	SHY	IEF
2022-05-06	404.49	65.55	39.98	98.91	106.89	81.26	98.80
2022-11-04	373.21	60.51	35.66	92.99	99.18	79.67	92.26
2023-02-06	408.27	70.69	40.28	98.53	108.60	80.74	97.12
2023-04-06	409.19	71.94	39.39	100.19	109.96	82.16	100.24
2023-05-05	412.63	73.88	39.39	99.65	108.54	82.21	99.69
12개월 momentum	0.020	0.127	-0.015	0.007	0.015	0.012	0.009
6개월 momentum	0.211	0.442	0.209	0.143	0.189	0.064	0.161
3개월 momentum	0.043	0.181	-0.088	0.045	-0.002	0.073	0.106
1개월 momentum	0.101	0.324	0.000	-0.065	-0.155	0.008	-0.066
Momentum Score	0.37	1.07	0.11	0.13	0.05	0.16	0.21

 

3. LAA [22.05.05 기준] : QQQ (이전달 QQQ)

고정	iShares:Russ 1000 Vl ETF (ARCX:IWD)	25%
고정	SPDR Gold (ARCX:GLD)	25%
고정	ISHARES 7-10Y TREASURY BOND ETF	25%
선택	iShares:1-3 Trs Bd ETF (XNAS:SHY)	25%
선택	인베스코 QQQ 트러스트(QQQ)	0%

[종목의 선택 기준]

	상승장	하락장
	SPY > 200MA	SPY<200MA
호황기 Unrate < 12monMA	QQQ	QQQ
불황기 Unrate>12monMA	QQQ	SHY

[지표 분석]

 [2023.05.05] 23년 4월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.4%, 비농업고용지수 25.3만건 증가 (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, 급여, JOLTS, 23년 발표 일정)

 

미국 실업률 < 12개월 이동평균[호황], SPY > 12개월 이동평균[상승장]

자산 투자 현황

Quant 투자 현황 [23.05. 기준]
Dual momentum(30%)
VAA(35%)
LAA(35%)

 

 

월별 최종 ETF 투자배분

 

6월 초에 경제 지표 업데이트[미국 고용지표 발표] 전까지 아래 배분 비율 유지(6월 첫 주 주말 예상)
현재의 자산배분 유지 : 23년 6월 초 지표 update 전까지

• 주식 : 52.50% [이전 달 52.50%]
• 대체 투자 : 8.75% [이전 달 8.75%]
• 채권 : 38.75% [이전 달 38.75%]

	구분	Dec-21	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23
SPY	주식	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EFA	주식	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	35%	35%	0%	35%	35%
AGG	채권	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
EEM	주식	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
LQD	채권	0%	0%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SHY	채권	0%	35%	0%	35%	35%	35%	0%	0%	0%	44%	0%	0%
IEF	채권	44%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
IWD	주식	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
GLD	대체 투자	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
QQQ	주식	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	0%	9%	9%

 

실적 (투자 시작 : 2021-12-21~)

구분	시작 날짜	진행 날짜	진행 날짜	수익률%(배당 포함)[이전 달]
총 성과	2021-12-21	2022-03-12	달러 기준	-8.77[-9.38]
			원화 기준	+1.65[+0.36]
2023 성과	2022-12-31	2022-03-12	달러 기준	+2.76[+2.06]
			원화 기준	+8.23[+6.84]
2022 성과	2021-12-21	2022-12-31	달러 기준	- 11.22
			원화 기준	-8.80

* 22년 S&P 500 -17.21% / 나스닥 -31.70% / 코스피 -16.63%  

[Benchmark]

대표 지수	날짜기준	수익률(%)[이전 달]	YTD['23년]
S & P 500	2021-12-21[4649.23] ~ 23-05-07	-12.65 [-11.71]	+5.51
NASDAQ	2021-12-21[15341.1] ~ 23-05-07	-22.00 [-21.21]	+14.20
KOSPI	2021-12-21[2975.03] ~ 23-05-07	-15.94 [-17.34]	+11.83

경제 지표를 꾸준히 살피며 시장의 흐름을 봅니다.
시장의 움직임과 경제지표를 살피지만,
먼저 예측하여 움직이지는 않습니다.
지표에 따라 선택,
투자 지속 그리고 리밸런싱.
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※ 이 글은 지극히 개인적인 투자 기록입니다.
특정 투자 종목의 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.