[2023.09.03] 9월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

[2023.09.03] 9월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.

각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석

 

1. Dual momentum
[23.09.01 기준]: EFA 100%(이전달 EFA)

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	SPY>BIL, SPY>EFA	SPY
2	SPY>BIL, SPY<EFA	EFA
3	SPY<BIL	AGG

[지표 분석]

2023-09-01	1년 수익률(%)	Volatility(%)
SPY	16.1	18.1
EFA	19.3	17.8
BIL	4.2	0.3
AGG	-0.5	7.8

2. VAA [23.09.01 기준]: SHY 100%(이전달 SHY)

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	공격자산 모두 M.score >0	가장 높은 공격 자산
2	공격자산 하나라도 M.score <0	가장 높은 안전 자산

[지표 분석] : SHY (이전달 SHY)

2023-09-01	SPY	EFA	EEM	AGG	LQD	SHY	IEF
2022-09-06	384.48	59.00	37.43	96.52	102.82	80.04	96.80
2023-03-02	394.83	68.60	38.89	94.82	102.91	79.54	93.08
2023-06-02	426.34	71.34	39.23	97.31	106.22	80.76	96.59
2023-08-02	450.13	72.16	40.43	96.28	105.38	80.67	94.51
2023-09-01	451.19	71.49	39.63	96.04	105.03	80.99	93.98
12개월 momentum	0.174	0.212	0.059	-0.005	0.022	0.012	-0.029
6개월 momentum	0.285	0.084	0.038	0.026	0.041	0.037	0.019
3개월 momentum	0.233	0.008	0.041	-0.052	-0.045	0.012	-0.108
1개월 momentum	0.028	-0.111	-0.237	-0.030	-0.040	0.047	-0.067
Momentum Score	0.72	0.19	-0.10	-0.06	-0.02	0.11	-0.19

 

3. LAA [22.09.01 기준] : QQQ (이전달 QQQ)

고정	iShares:Russ 1000 Vl ETF (ARCX:IWD)	25%
고정	SPDR Gold (ARCX:GLD)	25%
고정	ISHARES 7-10Y TREASURY BOND ETF	25%
선택	iShares:1-3 Trs Bd ETF (XNAS:SHY)	0%
선택	인베스코 QQQ 트러스트(QQQ)	25%

[종목의 선택 기준]

	상승장	하락장
	SPY > 200MA	SPY<200MA
호황기 Unrate < 12monMA	QQQ	QQQ
불황기 Unrate>12monMA	QQQ	SHY

[지표 분석]

 

[2023.09.02] 23년 8월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.8%, 비농업고용지수 18.7만건 증가 (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, 급여, JOLTS, 23년 발표 일정)

 

미국 실업률 > 12개월 이동평균[불황], SPY > 12개월 이동평균[상승장] 자산 투자 현황

자산 투자 현황

Quant 투자 현황 [23.09. 기준]
Dual momentum(30%)
VAA(35%)
LAA(35%)

 

 

 

월별 최종 ETF 투자배분

 

10월 초에 경제 지표 업데이트[미국 고용지표 발표] 전까지 아래 배분 비율 유지(10월 첫 주 주말 예상)
현재의 자산배분 유지 : 23년 10월 초 지표 update 전까지

• 주식 : 47.5% [이전 달 47.5%]
• 대체 투자 : 8.75% [이전 달 8.75%]
• 채권 : 43.75% [이전 달 43.75%]

	Dec-21	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23
SPY	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EFA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	35%	35%	0%	35%	35%	30%	30%	30%	30%
AGG	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	0%
EEM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
LQD	0%	0%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SHY	0%	35%	0%	35%	35%	35%	0%	0%	0%	44%	0%	0%	35%	35%	35%	35%
IEF	44%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
IWD	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
GLD	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
QQQ	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	0%	9%	9%	9%	9%	9%	9%

 

실적 (투자 시작 : 2021-12-21~)

구분	시작 날짜	진행 날짜	진행 날짜	수익률%(배당 포함)[이전 달]
총 성과	2021-12-21	2023-09-03	달러 기준	-8.12[-8.22]
			원화 기준	+2.19[+0.49]
2023 성과	2022-12-31	2023-09-03	달러 기준	+3.49[+3.37]
			원화 기준	+8.79[+6.98]
2022 성과	2021-12-21	2022-12-31	달러 기준	- 11.22
			원화 기준	-8.80

* 22년 S&P 500 -17.21% / 나스닥 -31.70% / 코스피 -16.63%  

[Benchmark]

대표 지수	날짜기준	수익률(%)[이전 달]	YTD['23년]
S & P 500	2021-12-21[4649.23] ~ 23-08-31	-3.05 [-2.92]	+17.10
NASDAQ	2021-12-21[15341.1] ~ 23-08-31	-8.51 [-8.91]	+33.95
KOSPI	2021-12-21[2975.03] ~ 23-08-31	-14.08 [-12.05]	+14.30

경제 지표를 꾸준히 살피며 시장의 흐름을 봅니다.
시장의 움직임과 경제지표를 살피지만,
먼저 예측하여 움직이지는 않습니다.
지표에 따라 선택,
투자 지속 그리고 리밸런싱.
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※ 이 글은 지극히 개인적인 투자 기록입니다.
특정 투자 종목의 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.