[2023.11.05] 11월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

[2023.11.05] 11월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.

각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석

 

1. Dual momentum
[23.11.03 기준]: SPY 100%(이전달 EFA)

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	SPY>BIL, SPY>EFA	SPY
2	SPY>BIL, SPY<EFA	EFA
3	SPY<BIL	AGG

[지표 분석]

2023-11-03	1년 수익률(%)	Volatility(%)
SPY	16.04	15.3
EFA	15.97	15.1
BIL	4.6	0.3
AGG	2.9	7.7

2. VAA [23.11.03 기준]: SPY 100%(이전달 SHY)

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	공격자산 모두 M.score >0	가장 높은 공격 자산
2	공격자산 하나라도 M.score <0	가장 높은 안전 자산

[지표 분석] : SHY (이전달 SHY)

2023-11-03	SPY	EFA	EEM	AGG	LQD	SHY	IEF
2022-11-04	370.52	59.42	35.38	91.48	97.12	78.44	90.86
2023-05-03	405.08	71.65	38.26	98.46	106.99	81.01	98.73
2023-08-03	447.26	71.96	40.59	95.08	103.65	80.27	93.31
2023-10-04	424.66	67.18	37.15	92.77	100.03	80.57	90.18
2023-11-03	434.69	69.66	38.46	94.18	101.91	81.21	91.63
12개월 momentum	0.173	0.172	0.087	0.030	0.049	0.035	0.008
6개월 momentum	0.146	-0.055	0.010	-0.087	-0.095	0.005	-0.144
3개월 momentum	-0.112	-0.128	-0.210	-0.038	-0.067	0.047	-0.072
1개월 momentum	0.283	0.443	0.423	0.182	0.225	0.095	0.193
Momentum Score	0.49	0.43	0.31	0.09	0.11	0.18	-0.01

 

 

3. LAA [22.11.03 기준] : QQQ (이전달 QQQ)

고정	iShares:Russ 1000 Vl ETF (ARCX:IWD)	25%
고정	SPDR Gold (ARCX:GLD)	25%
고정	ISHARES 7-10Y TREASURY BOND ETF	25%
선택	iShares:1-3 Trs Bd ETF (XNAS:SHY)	0%
선택	인베스코 QQQ 트러스트(QQQ)	25%

[종목의 선택 기준]

	상승장	하락장
	SPY > 200MA	SPY<200MA
호황기 Unrate < 12monMA	QQQ	QQQ
불황기 Unrate>12monMA	QQQ	SHY

[지표 분석]

 [2023.11.03] 23년 10월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.9%, 비농업고용지수 15만건 증가. 고용증가폭 둔화(미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, 급여, JOLTS, 23년 발표 일정)

미국 실업률 > 12개월 이동평균[불황], SPY > 12개월 이동평균[상승장] 자산 투자 현황

 

자산 투자 현황

Quant 투자 현황 [23.11. 기준]
Dual momentum(30%)
VAA(35%)
LAA(35%)

 

 

 

월별 최종 ETF 투자배분

 

12월 초에 경제 지표 업데이트[미국 고용지표 발표] 전까지 아래 배분 비율 유지(12월 첫 주 주말 예상)
현재의 자산배분 유지 : 23년 12월 초 지표 update 전까지

• 주식 : 82.5% [이전 달 47.5%]
• 대체 투자 : 8.75% [이전 달 8.75%]
• 채권 : 8.75% [이전 달 43.75%]

	Dec-21	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23
SPY	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%
EFA	0%	35%	35%	35%	0%	35%	35%	30%	30%	30%	30%	30%	0%
AGG	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EEM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
LQD	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SHY	0%	0%	0%	0%	44%	0%	0%	35%	35%	35%	35%	35%	0%
IEF	44%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
IWD	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
GLD	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
QQQ	9%	9%	9%	9%	0%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%

 

실적 (투자 시작 : 2021-12-21~)

구분	시작 날짜	진행 날짜	진행 날짜	수익률%(배당 포함)[이전 달]
총 성과	2021-12-21	2023-11-03	달러 기준	-9.47[ -11.22  ]
			원화 기준	-0.27[ +0.56  ]
2023 성과	2022-12-31	2023-11-03	달러 기준	+1.97[ +0.00  ]
			원화 기준	+6.18[ +7.06  ]
2022 성과	2021-12-21	2022-12-31	달러 기준	- 11.22
			원화 기준	-8.80

* 22년 S&P 500 -17.21% / 나스닥 -31.70% / 코스피 -16.63%  

[Benchmark]

대표 지수	날짜기준	수익률(%)[이전 달]	YTD['23년]
S & P 500	2021-12-21[4649.23] ~ 23-11-03	-6.26 [ -7.33  ]	+13.22
NASDAQ	2021-12-21[15341.1] ~ 23-11-03	-12.14 [ -12.45  ]	+28.63
KOSPI	2021-12-21[2975.03] ~ 23-11-03	-20.39 [ -19.04  ]	+5.90

경제 지표를 꾸준히 살피며 시장의 흐름을 봅니다.
시장의 움직임과 경제지표를 살피지만,
먼저 예측하여 움직이지는 않습니다.
지표에 따라 선택,
투자 지속 그리고 리밸런싱.
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※ 이 글은 지극히 개인적인 투자 기록입니다.
특정 투자 종목의 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.