[2022.11.06] 11월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

[2022.11.06] 11월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.

각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석

 

1. Dual momentum
[22.11.06 기준]: AGG 100%

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	SPY>BIL, SPY>EFA	SPY
2	SPY>BIL, SPY<EFA	EFA
3	SPY<BIL	AGG

[지표 분석]

2022-09-02	1년 수익률(%)	Volatility(%)
SPY	-20.6	23.4
EFA	-25.8	21.4
BIL	0.8	0.2
AGG	-17.8	7.3

 

 

2. VAA [22.11.06 기준]: SHY 100%

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	공격자산 모두 M.score >0	가장 높은 공격 자산
2	공격자산 하나라도 M.score <0	가장 높은 안전 자산

[지표 분석] : SHY (이전달 SHY)

2022-10-07	SPY	EFA	EEM	AGG	LQD	SHY	IEF
2021-11-08	461.94	78.52	50.21	112.66	130.72	85.09	113.35
2022-05-05	410.34	66.46	41.15	100.78	109.92	82.30	100.62
2022-08-04	412.48	65.47	40.02	103.20	113.53	82.46	104.48
2022-10-06	373.20	57.75	36.41	96.06	103.14	80.99	95.48
2022-11-04	376.35	60.75	36.20	94.34	101.12	80.68	93.42
12개월 momentum	-0.185	-0.226	-0.279	-0.163	-0.226	-0.052	-0.176
6개월 momentum	-0.166	-0.172	-0.241	-0.128	-0.160	-0.039	-0.143
3개월 momentum	-0.350	-0.288	-0.382	-0.343	-0.437	-0.086	-0.424
1개월 momentum	0.101	0.623	-0.069	-0.215	-0.235	-0.046	-0.259
Momentum Score	-0.60	-0.06	-0.97	-0.85	-1.06	-0.22	-1.00

 

 

3. LAA [22.11.06 기준]

고정	iShares:Russ 1000 Vl ETF (ARCX:IWD)	25%
고정	SPDR Gold (ARCX:GLD)	25%
고정	ISHARES 7-10Y TREASURY BOND ETF	25%
선택	iShares:1-3 Trs Bd ETF (XNAS:SHY)	0%
선택	인베스코 QQQ 트러스트(QQQ)	25%

[종목의 선택 기준]

	상승장	하락장
	SPY > 200MA	SPY<200MA
호황기 Unrate < 12monMA	QQQ	QQQ
불황기 Unrate>12monMA	QQQ	SHY

[지표 분석]

[2022.11.05] 10월 미국 고용 지표 종합, 실업률 예측 상회3.7% (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, JOLTS)

[2022.11.05] 10월 미국 고용 지표 종합, 실업률 예측 상회3.7% (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실

 

미국 실업률 < 12개월 이동평균[호황], SPY < 12개월 이동평균[하락장]

 

자산 투자 현황

 

Quant 투자 현황 [22.11. 기준]
Dual momentum(30%)
VAA(35%)
LAA(35%)

 

 

월별 최종 ETF 투자배분

 

지난달과 동일한 자산 배분.

12월 초에 경제 지표 업데이트[미국 고용지표 발표] 전까지 아래 배분 비율 유지(12월 첫 주 예상)

현재의 자산배분 유지 : 12월 초 지표 update 전까지

 

• 주식        : 17.50%
• 대체 투자 :  8.75%
• 채권        : 73.75%

	구분	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22
SPY	주식	30%	30%	30%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EFA	주식	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
AGG	채권	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
EEM	주식	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
LQD	채권	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	0%	0%	0%
SHY	채권	0%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	0%	35%	35%	35%
IEF	채권	44%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
IWD	주식	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
GLD	대체 투자	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
QQQ	주식	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%

실적 (투자 시작 : 2021-12-21~)

	시작	날짜기준	수익률(배당 포함, %)
달러 기준	2021-12-21	2022-11-06	- 15.07
원화 기준	2021-12-21	2022-11-06	0.62

[Benchmark]

대표 지수	날짜기준	수익률(%)
S & P 500	2021-12-21[4649.23] ~ 22-11-06	-19.99%
NASDAQ	2021-12-21[15341.1] ~ 22-11-06	-32.58%
KOSPI	2021-12-21[2975.03] ~ 22-11-06	-21.71%

경제 지표를 꾸준히 살피며 시장의 흐름을 봅니다.

시장의 움직임과 경제지표를 살피지만,

먼저 예측하여 움직이지는 않습니다.

지표에 따라 선택,

투자 지속 그리고 리밸런싱.

 

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※ 이 글은 지극히 개인적인 투자 기록입니다.

   특정 투자 종목의 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.