[2023.01.09] 1월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

[2022.01.09] 1월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.

각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석

 

1. Dual momentum
[23.01.06 기준]: AGG 100%

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	SPY>BIL, SPY>EFA	SPY
2	SPY>BIL, SPY<EFA	EFA
3	SPY<BIL	AGG

[지표 분석]

2022-09-02	1년 수익률(%)	Volatility(%)
SPY	-16.8	24.3
EFA	-12.0	22.6
BIL	1.4	0.3
AGG	-10.5	8.1

 

2. VAA [23.01.06 기준]: EFA 100%

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	공격자산 모두 M.score >0	가장 높은 공격 자산
2	공격자산 하나라도 M.score <0	가장 높은 안전 자산

[지표 분석] : EFA (이전달 EFA)

2023-01-06	SPY	EFA	EEM	AGG	LQD	SHY	IEF
2022-01-07	458.65	76.76	47.75	109.96	125.74	84.20	110.67
2022-07-08	385.31	62.10	39.49	99.92	108.41	81.77	100.32
2022-10-07	361.13	56.60	35.11	95.12	101.48	80.55	94.64
2022-12-07	391.36	66.26	38.23	99.45	109.70	81.26	98.95
2023-01-06	388.08	68.13	40.07	99.09	108.60	81.52	98.38
12개월 momentum	-0.154	-0.112	-0.161	-0.099	-0.136	-0.032	-0.111
6개월 momentum	0.014	0.194	0.029	-0.017	0.004	-0.006	-0.039
3개월 momentum	0.298	0.815	0.564	0.167	0.281	0.048	0.158
1개월 momentum	-0.101	0.338	0.578	-0.044	-0.120	0.039	-0.069
Momentum Score	0.06	1.23	1.01	0.01	0.03	0.05	-0.06

 

3. LAA [22.01.06 기준]

고정	iShares:Russ 1000 Vl ETF (ARCX:IWD)	25%
고정	SPDR Gold (ARCX:GLD)	25%
고정	ISHARES 7-10Y TREASURY BOND ETF	25%
선택	iShares:1-3 Trs Bd ETF (XNAS:SHY)	0%
선택	인베스코 QQQ 트러스트(QQQ)	25%

[종목의 선택 기준]

	상승장	하락장
	SPY > 200MA	SPY<200MA
호황기 Unrate < 12monMA	QQQ	QQQ
불황기 Unrate>12monMA	QQQ	SHY

[지표 분석]

[2023.01.07] 22년 12월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.5% (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, 급여, JOLTS, 23년 발표 일정)

[2023.01.07] 22년 12월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.5% (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수

 

미국 실업률 < 12개월 이동평균[호황], SPY < 12개월 이동평균[하락장]

 

자산 투자 현황

Quant 투자 현황 [23.01.기준]
Dual momentum(30%)
VAA(35%)
LAA(35%)

 

 

월별 최종 ETF 투자배분

 

지난달과 동일한 자산 배분.
2월 초에 경제 지표 업데이트[미국 고용지표 발표] 전까지 아래 배분 비율 유지(2월 첫 주 주말 예상)
현재의 자산배분 유지 : 23년 2월 초 지표 update 전까지

• 주식 : 52.50% [이전 달 52.50%]
• 대체 투자 : 8.75% [이전 달 8.75%]
• 채권 : 38.75% [이전 달 38.75%]

	구분	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23
SPY	주식	30%	30%	30%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EFA	주식	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	35%
AGG	채권	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
EEM	주식	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
LQD	채권	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	0%	0%	0%	0%	0%
SHY	채권	0%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	0%	35%	35%	35%	0%	0%
IEF	채권	44%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
IWD	주식	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
GLD	대체 투자	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
QQQ	주식	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%

 

실적 (투자 시작 : 2021-12-21~)

	시작	날짜기준	수익률%(배당 포함)[이전 달]
달러 기준	2021-12-21	2023-01-06	- 11.22 [- 11.27]
원화 기준	2021-12-21	2023-01-06	-6.07 [-3.00]

[Benchmark]

대표 지수	날짜기준	수익률(%)[이전 달]
S & P 500	2021-12-21[4649.23] ~ 23-01-06	-16.22 [-12.42]
NASDAQ	2021-12-21[15341.1] ~ 23-01-06	-31.10 [-25.29]
KOSPI	2021-12-21[2975.03] ~ 23-01-06	-23.03 [-18.17]

경제 지표를 꾸준히 살피며 시장의 흐름을 봅니다.
시장의 움직임과 경제지표를 살피지만,
먼저 예측하여 움직이지는 않습니다.
지표에 따라 선택,
투자 지속 그리고 리밸런싱.
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※ 이 글은 지극히 개인적인 투자 기록입니다.
특정 투자 종목의 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.