[2022.02.08] 2월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)
[2022.02.08] Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) 시장 지표에 따른 동적 자산 배분, Quant 투자. Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자. 1. 각 전략 별, 투자자산 선택 및 시장 지표 분석 1.1 Dual momentum : SPY 지속 - 투자 ETF : SPY(미국), EFA(선진국), AGG(혼합채) - 투자 선택 (월 1회 Rebalancing) -. SPY, EFA, BIL 최근 12개월 수익 계산 -. 선택 1 : 1년 수익률, SPY > BIL → SPY, EFA 중 높은 수익 -. 선택 2 : 1년 수익률. BIL > SPY → AGG 투자 - Dual momentum 지표 계..
2022. 2. 9.
[2022.01] 주요 경제 지표(미국실업률, core PCE, PMI 등)
[2022.01] 주요 경제 지표(미국실업률, core PCE, PMI 등) 1. 지난달 대비, 주요 시장 지표 변화 [YTD] : 주요 시장지수 하락세 날짜 코스피 S&P 500 환율 USD/KRW 달러 인덱스 비트코인 USD 22-01-04 2,989 4,794 1194.7 96.3 45,898 22-01-05 2,954 4,701 1196.5 96.2 43,569 22-01-06 2,921 4,696 1199.3 96.3 43,161 22-01-07 2,955 4,677 1205.8 95.7 41,558 22-01-10 2,927 4,670 1196.9 96.0 41,821 22-01-11 2,927 4,713 1198.1 95.6 42,736 22-01-12 2,972 4,726 1189.4 95..
2022. 2. 7.
