[2022.02.08] 2월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)
[2022.02.08] Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) 시장 지표에 따른 동적 자산 배분, Quant 투자. Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자. 1. 각 전략 별, 투자자산 선택 및 시장 지표 분석 1.1 Dual momentum : SPY 지속 - 투자 ETF : SPY(미국), EFA(선진국), AGG(혼합채) - 투자 선택 (월 1회 Rebalancing) -. SPY, EFA, BIL 최근 12개월 수익 계산 -. 선택 1 : 1년 수익률, SPY > BIL → SPY, EFA 중 높은 수익 -. 선택 2 : 1년 수익률. BIL > SPY → AGG 투자 - Dual momentum 지표 계..
2022. 2. 9.
