[2023.03.12] 3월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

[2023.03.12] 3월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.

각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석

 

1. Dual momentum
[23.03.12 기준]: AGG 100%

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	SPY>BIL, SPY>EFA	SPY
2	SPY>BIL, SPY<EFA	EFA
3	SPY<BIL	AGG

[지표 분석]

2023-03-12	1년 수익률(%)	Volatility(%)
SPY	-6.2	23.5
EFA	1.7	21.0
BIL	2.2	0.3
AGG	-6.6	8.2

 

2. VAA [23.03.12 기준]: SHY 100%(이전달 EFA)

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	공격자산 모두 M.score >0	가장 높은 공격 자산
2	공격자산 하나라도 M.score <0	가장 높은 안전 자산

[지표 분석] : SHY (이전달 EFA)

2023-03-12	SPY	EFA	EEM	AGG	LQD	SHY	IEF
2022-03-14	410.34	67.51	40.57	104.74	114.50	82.60	106.91
2022-09-13	389.70	60.87	37.78	97.70	105.32	80.88	97.69
2022-12-12	397.13	66.84	38.32	98.11	107.68	80.78	97.11
2023-02-10	408.04	70.67	40.19	98.18	107.38	81.08	96.76
2023-03-10	385.91	68.65	37.84	98.09	106.82	81.21	97.33
12개월 momentum	-0.060	0.017	-0.067	-0.063	-0.067	-0.017	-0.090
6개월 momentum	-0.019	0.256	0.003	0.008	0.028	0.008	-0.007
3개월 momentum	-0.113	0.108	-0.050	-0.001	-0.032	0.021	0.009
1개월 momentum	-0.651	-0.343	-0.702	-0.011	-0.063	0.020	0.070
Momentum Score	-0.84	0.04	-0.82	-0.07	-0.13	0.03	-0.02

 

 

3. LAA [22.03.12 기준] : SHY (이전달 QQQ)

고정	iShares:Russ 1000 Vl ETF (ARCX:IWD)	25%
고정	SPDR Gold (ARCX:GLD)	25%
고정	ISHARES 7-10Y TREASURY BOND ETF	25%
선택	iShares:1-3 Trs Bd ETF (XNAS:SHY)	25%
선택	인베스코 QQQ 트러스트(QQQ)	0%

[종목의 선택 기준]

	상승장	하락장
	SPY > 200MA	SPY<200MA
호황기 Unrate < 12monMA	QQQ	QQQ
불황기 Unrate>12monMA	QQQ	SHY

[지표 분석]

[2023.03.10] 23년 2월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.6% (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, 급여, JOLTS, 23년 발표 일정)

[2023.03.10] 23년 2월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.6% (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수

 

미국 실업률 > 12개월 이동평균[불황], SPY < 12개월 이동평균[하락장]

 

자산 투자 현황

Quant 투자 현황 [23.03.기준]
Dual momentum(30%)
VAA(35%)
LAA(35%)

 

 

월별 최종 ETF 투자배분

 

지난달과 동일한 자산 배분.
4월 초에 경제 지표 업데이트[미국 고용지표 발표] 전까지 아래 배분 비율 유지(4월 첫 주 주말 예상)
현재의 자산배분 유지 : 23년 4월 초 지표 update 전까지

• 주식 : 8.75% [이전 달 52.50%]
• 대체 투자 : 8.75% [이전 달 8.75%]
• 채권 : 82.50% [이전 달 38.75%]

	구분	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23
SPY	주식	30%	30%	30%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EFA	주식	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	35%	35%	0%
AGG	채권	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
EEM	주식	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
LQD	채권	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SHY	채권	0%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	0%	35%	35%	35%	0%	0%	0%	44%
IEF	채권	44%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
IWD	주식	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
GLD	대체 투자	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
QQQ	주식	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	0%

 

실적 (투자 시작 : 2021-12-21~)

구분	시작 날짜	진행 날짜	진행 날짜	수익률%(배당 포함)[이전 달]
총 성과	2021-12-21	2022-03-12	달러 기준	-11.11[-8.46]
			원화 기준	-1.26[-3.84]
2023 성과	2022-12-31	2022-03-12	달러 기준	+0.12[+3.11]
			원화 기준	+5.13[+2.38]
2022 성과	2021-12-21	2022-12-31	달러 기준	- 11.22
			원화 기준	-8.80

* 22년 S&P 500 -17.21% / 나스닥 -31.70% / 코스피 -16.63%  

[Benchmark]

대표 지수	날짜기준	수익률(%)[이전 달]	YTD['23년]
S & P 500	2021-12-21[4649.23] ~ 23-03-10	-16.94 [-11.03]	+0.32
NASDAQ	2021-12-21[15341.1] ~ 23-03-10	-27.39 [-21.73]	+6.31
KOSPI	2021-12-21[2975.03] ~ 23-03-10	-19.51 [-16.63]	+7.07

경제 지표를 꾸준히 살피며 시장의 흐름을 봅니다.
시장의 움직임과 경제지표를 살피지만,
먼저 예측하여 움직이지는 않습니다.
지표에 따라 선택,
투자 지속 그리고 리밸런싱.
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※ 이 글은 지극히 개인적인 투자 기록입니다.
특정 투자 종목의 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.