[2022.10.10] 10월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

[2022.10.10] 10월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.

각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석

 

1. Dual momentum
[22.10.10 기준]: AGG 100%

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	SPY>BIL, SPY>EFA	SPY
2	SPY>BIL, SPY<EFA	EFA
3	SPY<BIL	AGG

[지표 분석]

2022-09-02	1년 수익률(%)	Volatility(%)
SPY	-17.4	22.5
EFA	-27.6	20.5
BIL	0.6	0.2
AGG	-15.6	7.2

 

 

2. VAA [22.10.10 기준]: SHY 100%

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	공격자산 모두 M.score >0	가장 높은 공격 자산
2	공격자산 하나라도 M.score <0	가장 높은 안전 자산

[지표 분석] : SHY (이전달 SHY)

2022-10-07	SPY	EFA	EEM	AGG	LQD	SHY	IEF
2021-10-08	431.33	74.83	49.65	111.88	128.76	85.39	112.75
2022-04-08	443.82	71.31	44.55	103.53	115.63	82.57	103.17
2022-07-11	382.66	61.34	39.02	101.08	109.72	82.29	101.73
2022-09-09	404.94	62.44	39.00	99.56	108.02	81.97	99.50
2022-10-07	362.79	56.83	35.65	95.77	102.42	81.03	95.22
12개월 momentum	-0.159	-0.241	-0.282	-0.144	-0.205	-0.051	-0.155
6개월 momentum	-0.365	-0.406	-0.400	-0.150	-0.229	-0.037	-0.154
3개월 momentum	-0.208	-0.294	-0.345	-0.210	-0.266	-0.061	-0.256
1개월 momentum	-1.249	-1.078	-1.031	-0.457	-0.622	-0.138	-0.516
Momentum Score	-1.98	-2.02	-2.06	-0.96	-1.32	-0.29	-1.08

 

 

3. LAA [22.10.10 기준]

고정	iShares:Russ 1000 Vl ETF (ARCX:IWD)	25%
고정	SPDR Gold (ARCX:GLD)	25%
고정	ISHARES 7-10Y TREASURY BOND ETF	25%
선택	iShares:1-3 Trs Bd ETF (XNAS:SHY)	0%
선택	인베스코 QQQ 트러스트(QQQ)	25%

[종목의 선택 기준]

	상승장	하락장
	SPY > 200MA	SPY<200MA
호황기 Unrate < 12monMA	QQQ	QQQ
불황기 Unrate>12monMA	QQQ	SHY

[지표 분석]

[2022.10.08] 9월 미국 고용 지표 종합, 고용시장 여전히 견조(미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수)

[2022.10.08] 9월 미국 고용 지표 종합, 고용시장 여전히 견조, 실업률 3.5% (미국 실업률, 비농업고용

미국 실업률 < 12개월 이동평균[호황], SPY < 12개월 이동평균[하락장]

 

자산 투자 현황

 

Quant 투자 현황 [22.10.10 기준]
Dual momentum(30%)
VAA(35%)
LAA(35%)

 

 

월별 최종 ETF 투자배분

 

지난달과 동일한 자산 배분.

11월 초에 경제 지표 업데이트[미국 고용지표 발표] 전까지 아래 배분 비율 유지(10월 첫 주 예상)

현재의 자산배분 유지 : 11월 초 지표 update 전까지

 

• 주식        : 17.50%
• 대체 투자 :  8.75%
• 채권        : 73.75%

	구분	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22
SPY	주식	30%	30%	30%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	0%
EFA	주식	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
AGG	채권	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%
EEM	주식	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
LQD	채권	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	0%	0%
SHY	채권	0%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	0%	35%	35%
IEF	채권	44%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
IWD	주식	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
GLD	대체 투자	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
QQQ	주식	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%

 

실적 (투자 시작 : 2021-12-21~)

	시작	날짜기준	수익률(배당 포함, %)
달러 기준	2021-12-21	2022-10-10	- 14.85
원화 기준	2021-12-21	2022-10-10	2.24

[Benchmark]

대표 지수	날짜기준	수익률(%)
S & P 500	2021-12-21[4649.23] ~ 22-10-10	-21.71%
NASDAQ	2021-12-21[15341.1] ~ 22-10-10	-30.56%
KOSPI	2021-12-21[2975.03] ~ 22-10-10	-24.95%

경제 지표를 꾸준히 살피며 시장의 흐름을 봅니다.

시장의 움직임과 경제지표를 살피지만,

먼저 예측하여 움직이지는 않습니다.

지표에 따라 선택,

투자 지속 그리고 리밸런싱.

 

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※ 이 글은 지극히 개인적인 투자 기록입니다.

   특정 투자 종목의 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.