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[2022.09.05] 9월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)
퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.
각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석
1. Dual momentum
[22.09.02 기준]: AGG 100%
[종목의 선택 기준]
| 구분 | 상황 | 선택 |
| 1 | SPY>BIL, SPY>EFA | SPY |
| 2 | SPY>BIL, SPY<EFA | EFA |
| 3 | SPY<BIL | AGG |
[지표 분석]
| 2022-09-02 | 1년 수익률(%) | Volatility(%) |
| SPY | -13.1 | 21.2 |
| EFA | -26.5 | 19.0 |
| BIL | 0.4 | 0.2 |
| AGG | -12.5 | 6.6 |
2. VAA [22.09.02 기준]: SHY 100%
[종목의 선택 기준]
| 구분 | 상황 | 선택 |
| 1 | 공격자산 모두 M.score >0 | 가장 높은 공격 자산 |
| 2 | 공격자산 하나라도 M.score <0 | 가장 높은 안전 자산 |
[지표 분석] : LQD → SHY 변경
| 2022-09-02 | SPY | EFA | EEM | AGG | LQD | SHY | IEF |
| 2021-09-03 | 446.73 | 78.76 | 51.90 | 113.63 | 134.99 | 85.66 | 115.42 |
| 2022-03-02 | 434.66 | 70.95 | 45.80 | 108.31 | 123.07 | 84.03 | 110.45 |
| 2022-06-02 | 415.59 | 69.18 | 42.71 | 102.40 | 113.55 | 82.88 | 102.24 |
| 2022-08-02 | 408.06 | 64.76 | 39.43 | 102.95 | 113.16 | 82.57 | 103.96 |
| 2022-09-02 | 392.24 | 60.47 | 38.76 | 100.36 | 108.39 | 82.31 | 100.52 |
| 12개월 momentum | -0.122 | -0.232 | -0.253 | -0.117 | -0.197 | -0.039 | -0.129 |
| 6개월 momentum | -0.195 | -0.295 | -0.307 | -0.147 | -0.239 | -0.041 | -0.180 |
| 3개월 momentum | -0.225 | -0.504 | -0.370 | -0.080 | -0.182 | -0.028 | -0.067 |
| 1개월 momentum | -0.465 | -0.795 | -0.204 | -0.302 | -0.506 | -0.038 | -0.397 |
| Momentum Score | -1.01 | -1.83 | -1.13 | -0.65 | -1.12 | -0.15 | -0.77 |
3. LAA [22.09.02 기준]
| 고정 | iShares:Russ 1000 Vl ETF (ARCX:IWD) | 25% |
| 고정 | SPDR Gold (ARCX:GLD) | 25% |
| 고정 | ISHARES 7-10Y TREASURY BOND ETF | 25% |
| 선택 | iShares:1-3 Trs Bd ETF (XNAS:SHY) | 0% |
| 선택 | 인베스코 QQQ 트러스트(QQQ) | 25% |
[종목의 선택 기준]
| 상승장 | 하락장 | |
| SPY > 200MA | SPY<200MA | |
| 호황기 Unrate < 12monMA |
QQQ | QQQ |
| 불황기 Unrate>12monMA |
QQQ | SHY |
[지표 분석]
[2022.09.03] 8월 미국 고용 지표 종합, 고용시장 여전히 견조 (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수)
자산 투자 현황
Quant 투자 현황 [22.09.02 기준]
Dual momentum(30%)
VAA(35%)
LAA(35%)
월별 최종 ETF 투자배분
지난달 대비, VAA의 투자 종목 변경[LQD→SHY] 진행.
10월 초에 경제 지표 업데이트[미국 고용지표 발표] 전까지 아래 배분 비율 유지(10월 첫 주 예상)
현재의 자산배분 유지 : 10월 초 지표 update 전까지
- 주식 : 17.50%
- 대체 투자 : 8.75%
- 채권 : 73.75%
| 구분 | Dec-21 | Jan-22 | Feb-22 | Mar-22 | Apr-22 | May-22 | Jun-22 | Jul-22 | Aug-22 | Sep-22 | |
| SPY | 주식 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| EFA | 주식 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| AGG | 채권 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| EEM | 주식 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| LQD | 채권 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% |
| SHY | 채권 | 0% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 0% | 35% |
| IEF | 채권 | 44% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| IWD | 주식 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| GLD | 대체 투자 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| QQQ | 주식 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
실적 (투자 시작 : 2021-12-21~)
| 시작 | 날짜기준 | 수익률(배당 포함, %) | |
| 달러 기준 | 2021-12-21 | 2022-09-05 | - 12.07 |
| 원화 기준 | 2021-12-21 | 2022-09-05 | 1.22 |
[Benchmark]
| 대표 지수 | 날짜기준 | 수익률(%) |
| S & P 500 | 2021-12-21[4649.23] ~ 22-09-02 | -15.59% |
| NASDAQ | 2021-12-21[15341.1] ~ 22-09-02 | -24.18% |
| KOSPI | 2021-12-21[2975.03] ~ 22-09-02 | -19.01% |
경제 지표를 꾸준히 살피며 시장의 흐름을 봅니다.
시장의 움직임과 경제지표를 살피지만,
먼저 예측하여 움직이지는 않습니다.
지표에 따라 선택,
투자 지속 그리고 리밸런싱.
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※ 이 글은 지극히 개인적인 투자 기록입니다.
특정 투자 종목의 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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