[2022.02.13] 자산배분 현황 (YTD 수익)
[2022.02.13] 자산배분 현황 1. 22.2.13 기준 자산 배분 현황 포트폴리오에 있는 자산들은 전체적으로 마이너스 기록 중... 주요 원인 : 러시아-우크라이나 전쟁 위기, 인플레이션으로 인한 금리 인상 등 2. 주요 자산 증감 1) 자산규모에 상관 없이 상위/하위 종목 -. 상위 5 종목 : DBC 10.8%, 한국항공우주 9.2%, BAC 7.6%, SPYD 2.8% -. 하위 5 종목 : 에코프로 -37.7%, ARKK -25.7%, ARKW -23.8%, ARKG -21.9%, TSLA -19.7% 2) 주요 보유 자산 상위/하위 종목 -. 상위 종목 : DBC 10.8%, BAC 7.6%, SPYD 2.8%, GLD 2.4%, -. 하위 5 종목 : TSLA -19.7%, QQQ -1..
2022. 2. 13.
[2022.02.08] 2월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)
[2022.02.08] Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) 시장 지표에 따른 동적 자산 배분, Quant 투자. Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자. 1. 각 전략 별, 투자자산 선택 및 시장 지표 분석 1.1 Dual momentum : SPY 지속 - 투자 ETF : SPY(미국), EFA(선진국), AGG(혼합채) - 투자 선택 (월 1회 Rebalancing) -. SPY, EFA, BIL 최근 12개월 수익 계산 -. 선택 1 : 1년 수익률, SPY > BIL → SPY, EFA 중 높은 수익 -. 선택 2 : 1년 수익률. BIL > SPY → AGG 투자 - Dual momentum 지표 계..
2022. 2. 9.
