[2024.04.08] '24년 4월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

[2024.04.08] '24년 4월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.

각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석

 

1. Dual momentum
[24.04.08 기준]: SPY 100%(이전달 SPY)

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	SPY>BIL, SPY>EFA	SPY
2	SPY>BIL, SPY<EFA	EFA
3	SPY<BIL	AGG

[지표 분석]

2023-04-05	1년 수익률(%)	Volatility(%)
SPY	24.2	11.5
EFA	12.6	12.2
BIL	5.1	0.3
AGG	0.1	6.8

2. VAA [24.04.05 기준]: SHY 100%(이전달 EFA)

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	공격자산 모두 M.score >0	가장 높은 공격 자산
2	공격자산 하나라도 M.score <0	가장 높은 안전 자산

 

[지표 분석] : SHY (이전달 EFA)

 

2024-04-05	SPY	EFA	EEM	AGG	LQD	SHY	IEF
2023-04-10	403.76	69.72	38.40	96.75	105.23	79.37	96.42
2023-10-05	421.48	66.93	36.60	91.76	98.10	79.42	89.12
2024-01-05	466.47	74.17	39.44	97.62	107.47	81.14	94.57
2024-03-06	508.17	78.58	40.61	97.68	108.19	81.39	94.72
2024-04-05	519.28	79.02	41.29	96.85	107.24	81.43	93.33
12개월 momentum	0.286	0.133	0.075	0.001	0.019	0.026	-0.032
6개월 momentum	0.464	0.361	0.256	0.111	0.186	0.051	0.094
3개월 momentum	0.453	0.261	0.187	-0.032	-0.009	0.014	-0.053
1개월 momentum	0.262	0.066	0.199	-0.102	-0.106	0.006	-0.177
Momentum Score	1.47	0.82	0.72	-0.02	0.09	0.10	-0.17

 

3. LAA [24.04.05 기준] : QQQ (이전달 QQQ)

고정	iShares:Russ 1000 Vl ETF (ARCX:IWD)	25%
고정	SPDR Gold (ARCX:GLD)	25%
고정	ISHARES 7-10Y TREASURY BOND ETF	25%
선택	iShares:1-3 Trs Bd ETF (XNAS:SHY)	0%
선택	인베스코 QQQ 트러스트(QQQ)	25%

[종목의 선택 기준]

	상승장	하락장
	SPY > 200MA	SPY<200MA
호황기 Unrate < 12monMA	QQQ	QQQ
불황기 Unrate>12monMA	QQQ	SHY

 

 

[미국 고용 지표 분석]

[2024.04.06] 24년 3월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.8%, 비농업고용지수 30.3만건 증가. (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, 급여, JOLTS, 2024년 고용지표 발표일정)

[2024.04.06] 24년 3월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.8%, 비농업고용지수 30.3만건 증가. (미국 실업률,

 

자산 투자 현황

Quant 투자 현황 [24.04. 기준]
Dual momentum(30%)
VAA(35%)
LAA(35%)

 

월별 최종 ETF 투자배분

 

'24년 5월 초에 경제 지표 업데이트[미국 고용지표 발표] 전까지 아래 배분 비율 유지(5월 첫 주 주말 예상)
현재의 자산배분 유지 : 24년 5월 초 지표 update 전까지

• 주식 : 47.5% [이전 달 82.5 %]
• 대체 투자 : 8.75% [이전 달 8.75%]
• 채권 : 43.75% [이전 달 8.75 %]

 

	Dec-21	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24
SPY	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	65%	65%	30%	30%	30%
EFA	0%	35%	35%	35%	0%	35%	35%	30%	30%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	35%	0%
AGG	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EEM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
LQD	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	0%	0%
SHY	0%	0%	0%	0%	44%	0%	0%	35%	35%	35%	35%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	35%
IEF	44%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
IWD	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
GLD	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
QQQ	9%	9%	9%	9%	0%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%

 

실적 (투자 시작 : 2021-12-21~)

구분	시작 날짜	진행 날짜	진행 날짜	수익률%(배당 포함)[이전 달]
총 성과	2021-12-21	2024-04-06	달러 기준	+4.67[ +3.48 ]
			원화 기준	+18.49[+14.29]
2024 성과	2023-12-31	2024-04-06	달려기준	+6.91[ +5.70 ]
			원화기준	+10.97[ +7.03 ]
2023 성과	2022-12-31	2023-12-31	달러 기준	+10.27
			원화 기준	+13.68
2022 성과	2021-12-21	2022-12-31	달러 기준	- 11.22
			원화 기준	-8.80

* 22년 S&P 500 -17.21% / 나스닥 -31.70% / 코스피 -16.63%  

* 23년 S&P 500 +24.27% / 나스닥 +44.06% / 코스피 +18.73%  

[Benchmark]

대표 지수	날짜기준	전체 기간 수익률(%)[이전 달]	'24년 YTD
S & P 500	2021-12-21[4649.23] ~ 24-04-06	+12.07 [ +10.93 ]	+9.86
NASDAQ	2021-12-21[15341.1] ~ 24-04-06	+6.10 [ +6.08 ]	+10.23
KOSPI	2021-12-21[2975.03] ~ 24-04-06	-8.77 [ -11.01 ]	+1.66

 

경제 지표를 꾸준히 살피며 시장의 흐름을 봅니다.
시장의 움직임과 경제지표를 살피지만,
먼저 예측하여 움직이지는 않습니다.
지표에 따라 선택,
투자 지속 그리고 리밸런싱.
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※ 이 글은 지극히 개인적인 투자 기록입니다.
특정 투자 종목의 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.