[2024.03.10] '24년 3월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

[2024.03.10] '24년 3월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.

각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석

 

1. Dual momentum
[24.03.08 기준]: SPY 100%(이전달 SPY)

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	SPY>BIL, SPY>EFA	SPY
2	SPY>BIL, SPY<EFA	EFA
3	SPY<BIL	AGG

[지표 분석]

2023-03-08	1년 수익률(%)	Volatility(%)
SPY	29.8	12.0
EFA	17.5	13.1
BIL	5.1	0.3
AGG	3.2	7.1

2. VAA [24.03.08 기준]: EFA 100%(이전달 SPY)

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	공격자산 모두 M.score >0	가장 높은 공격 자산
2	공격자산 하나라도 M.score <0	가장 높은 안전 자산

 

[지표 분석] : EFA (이전달 LQD)

2024-03-08	SPY	EFA	EEM	AGG	LQD	SHY	IEF
2023-03-10	380.13	66.58	36.85	95.18	102.42	78.64	94.42
2023-09-11	445.07	70.24	38.46	94.30	102.24	79.52	91.86
2023-12-08	458.34	72.23	38.29	96.33	106.21	80.74	93.20
2024-02-08	498.32	75.04	39.41	97.66	107.90	81.60	94.41
2024-03-08	511.72	79.25	40.82	98.27	109.02	81.80	95.23
12개월 momentum	0.346	0.190	0.108	0.032	0.064	0.040	0.009
6개월 momentum	0.300	0.257	0.123	0.084	0.133	0.057	0.073
3개월 momentum	0.466	0.389	0.265	0.081	0.106	0.052	0.087
1개월 momentum	0.323	0.673	0.429	0.075	0.124	0.029	0.104
Momentum Score	1.43	1.51	0.92	0.27	0.43	0.18	0.27

 

 

3. LAA [24.03.08 기준] : QQQ (이전달 QQQ)

고정	iShares:Russ 1000 Vl ETF (ARCX:IWD)	25%
고정	SPDR Gold (ARCX:GLD)	25%
고정	ISHARES 7-10Y TREASURY BOND ETF	25%
선택	iShares:1-3 Trs Bd ETF (XNAS:SHY)	0%
선택	인베스코 QQQ 트러스트(QQQ)	25%

[종목의 선택 기준]

	상승장	하락장
	SPY > 200MA	SPY<200MA
호황기 Unrate < 12monMA	QQQ	QQQ
불황기 Unrate>12monMA	QQQ	SHY

[미국 고용 지표 분석]

[2024.03.08] 24년 2월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.9%, 비농업고용지수 27.5만건 증가. (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, 급여, JOLTS, 2024년 고용지표 발표일정)

[2024.03.08] 24년 2월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.9%, 비농업고용지수 27.5만건 증가. (미국 실업률,

 

미국 실업률 > 12개월 이동평균[불황], SPY > 12개월 이동평균[상승장] 자산 투자 현황

 

자산 투자 현황

Quant 투자 현황 [24.03. 기준]
Dual momentum(30%)
VAA(35%)
LAA(35%)

 

 

월별 최종 ETF 투자배분

 

'24년 4월 초에 경제 지표 업데이트[미국 고용지표 발표] 전까지 아래 배분 비율 유지(4월 첫 주 주말 예상)
현재의 자산배분 유지 : 24년 4월 초 지표 update 전까지

• 주식 : 82.5% [이전 달 47.5 %]
• 대체 투자 : 8.75% [이전 달 8.75%]
• 채권 : 8.75% [이전 달 43.75 %]

	Dec-21	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24
SPY	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	65%	65%	30%	30%
EFA	0%	35%	35%	35%	0%	35%	35%	30%	30%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	35%
AGG	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EEM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
LQD	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	0%
SHY	0%	0%	0%	0%	44%	0%	0%	35%	35%	35%	35%	35%	0%	0%	0%	0%	0%
IEF	44%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
IWD	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
GLD	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
QQQ	9%	9%	9%	9%	0%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%

 

실적 (투자 시작 : 2021-12-21~)

구분	시작 날짜	진행 날짜	진행 날짜	수익률%(배당 포함)[이전 달]
총 성과	2021-12-21	2024-03-07	달러 기준	+3.48[-1.17]
			원화 기준	+14.29[ +13.45 ]
2024 성과	2023-12-31	2024-03-07	달려기준	+5.70[ +3.34  ]
			원화기준	+7.03[ +6.25  ]
2023 성과	2022-12-31	2023-12-31	달러 기준	+10.27
			원화 기준	+13.68
2022 성과	2021-12-21	2022-12-31	달러 기준	- 11.22
			원화 기준	-8.80

* 22년 S&P 500 -17.21% / 나스닥 -31.70% / 코스피 -16.63%  

* 23년 S&P 500 +24.27% / 나스닥 +44.06% / 코스피 +18.73%  

[Benchmark]

대표 지수	날짜기준	전체 기간 수익률(%)[이전 달]	'24년 YTD
S & P 500	2021-12-21[4649.23] ~ 24-03-07	+10.93 [ +4.22  ]	+8.74
NASDAQ	2021-12-21[15341.1] ~ 24-03-07	+6.08 [ -1.15 ]	+10.21
KOSPI	2021-12-21[2975.03] ~ 24-03-07	-11.01 [ -11.01  ]	+2.85

 

경제 지표를 꾸준히 살피며 시장의 흐름을 봅니다.
시장의 움직임과 경제지표를 살피지만,
먼저 예측하여 움직이지는 않습니다.
지표에 따라 선택,
투자 지속 그리고 리밸런싱.
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※ 이 글은 지극히 개인적인 투자 기록입니다.
특정 투자 종목의 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.