[2023.02.05] 2월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

[2022.02.05] 2월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.

각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석

 

1. Dual momentum
[23.02.05 기준]: AGG 100%

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	SPY>BIL, SPY>EFA	SPY
2	SPY>BIL, SPY<EFA	EFA
3	SPY<BIL	AGG

[지표 분석]

2022-09-02	1년 수익률(%)	Volatility(%)
SPY	-6.5	24.1
EFA	-3.9	22.4
BIL	1.8	0.3
AGG	-8.0	8.3

 

2. VAA [23.02.05 기준]: EFA 100%

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	공격자산 모두 M.score >0	가장 높은 공격 자산
2	공격자산 하나라도 M.score <0	가장 높은 안전 자산

[지표 분석] : EFA (이전달 EFA)

 

2022-02-03	SPY	EFA	EEM	AGG	LQD	SHY	IEF
2022-02-07	440.12	74.25	47.43	108.07	121.68	83.50	109.06
2022-08-04	410.59	65.21	39.42	102.48	112.48	81.95	103.85
2022-11-04	374.63	60.51	35.66	93.68	100.18	80.19	92.85
2023-01-06	388.08	68.13	40.07	98.85	108.27	81.37	98.17
2023-02-03	412.35	71.42	40.88	99.82	110.54	81.50	98.60
12개월 momentum	-0.063	-0.038	-0.138	-0.076	-0.092	-0.024	-0.096
6개월 momentum	0.009	0.191	0.074	-0.052	-0.034	-0.011	-0.101
3개월 momentum	0.403	0.721	0.586	0.262	0.414	0.065	0.248
1개월 momentum	0.750	0.579	0.243	0.118	0.252	0.019	0.053
Momentum Score	1.10	1.45	0.76	0.25	0.54	0.05	0.10

 

3. LAA [22.02.05 기준]

고정	iShares:Russ 1000 Vl ETF (ARCX:IWD)	25%
고정	SPDR Gold (ARCX:GLD)	25%
고정	ISHARES 7-10Y TREASURY BOND ETF	25%
선택	iShares:1-3 Trs Bd ETF (XNAS:SHY)	0%
선택	인베스코 QQQ 트러스트(QQQ)	25%

[종목의 선택 기준]

	상승장	하락장
	SPY > 200MA	SPY<200MA
호황기 Unrate < 12monMA	QQQ	QQQ
불황기 Unrate>12monMA	QQQ	SHY

[지표 분석]

[2023.02.05] 23년 1월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.4% (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, 급여, JOLTS, 23년 발표 일정)

[2023.02.05] 23년 1월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.4% (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수

 

미국 실업률 < 12개월 이동평균[호황], SPY > 12개월 이동평균[상승장]

 

자산 투자 현황

Quant 투자 현황 [23.02.기준]
Dual momentum(30%)
VAA(35%)
LAA(35%)

 

 

월별 최종 ETF 투자배분

 

지난달과 동일한 자산 배분.
3월 초에 경제 지표 업데이트[미국 고용지표 발표] 전까지 아래 배분 비율 유지(3월 첫 주 주말 예상)
현재의 자산배분 유지 : 23년 3월 초 지표 update 전까지

• 주식 : 52.50% [이전 달 52.50%]
• 대체 투자 : 8.75% [이전 달 8.75%]
• 채권 : 38.75% [이전 달 38.75%]

	구분	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23
SPY	주식	30%	30%	30%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EFA	주식	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	35%	35%
AGG	채권	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
EEM	주식	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
LQD	채권	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SHY	채권	0%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	0%	35%	35%	35%	0%	0%	0%
IEF	채권	44%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
IWD	주식	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
GLD	대체 투자	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
QQQ	주식	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%

 

실적 (투자 시작 : 2021-12-21~)

구분	시작 날짜	진행 날짜	진행 날짜	수익률%(배당 포함)[이전 달]
총 성과	2021-12-21	2022-02-05	달러 기준	-8.46[-11.22]
			원화 기준	-3.84[-5.80]
2023 성과	2022-12-31	2022-02-05	달러 기준	+3.11[-]
			원화 기준	+2.38[-]
2022 성과	2021-12-21	2022-12-31	달러 기준	- 11.22
			원화 기준	-8.80

* 22년 S&P 500 -17.21% / 나스닥 -31.70% / 코스피 -16.63%  

[Benchmark]

대표 지수	날짜기준	수익률(%)[이전 달]	YTD['23년]
S & P 500	2021-12-21[4649.23] ~ 23-02-05	-11.03 [-16.22]	+7.46
NASDAQ	2021-12-21[15341.1] ~ 23-02-05	-27.73 [-31.10]	+14.59
KOSPI	2021-12-21[2975.03] ~ 23-02-05	-16.63 [-23.03]	+10.91

경제 지표를 꾸준히 살피며 시장의 흐름을 봅니다.
시장의 움직임과 경제지표를 살피지만,
먼저 예측하여 움직이지는 않습니다.
지표에 따라 선택,
투자 지속 그리고 리밸런싱.
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※ 이 글은 지극히 개인적인 투자 기록입니다.
특정 투자 종목의 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.