[2022.12.04] 12월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

[2022.12.04] 12월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.

각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석

 

1. Dual momentum
[22.12.02 기준]: AGG 100%

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	SPY>BIL, SPY>EFA	SPY
2	SPY>BIL, SPY<EFA	EFA
3	SPY<BIL	AGG

[지표 분석]

2022-09-02	1년 수익률(%)	Volatility(%)
SPY	-10.5	24.1
EFA	-9.8	22.3
BIL	1.1	0.2
AGG	-12.1	7.8

 

 

2. VAA [22.12.02 기준]: EFA 100%

[종목의 선택 기준]

구분	상황	선택
1	공격자산 모두 M.score >0	가장 높은 공격 자산
2	공격자산 하나라도 M.score <0	가장 높은 안전 자산

[지표 분석] : EFA (이전달 SHY)

 

2022-12-02	SPY	EFA	EEM	AGG	LQD	SHY	IEF
2021-12-06	451.95	74.63	48.17	111.97	129.62	84.70	113.77
2022-06-03	407.10	68.19	42.01	101.30	111.23	82.43	101.42
2022-09-06	389.16	60.32	38.30	98.52	105.90	81.71	98.80
2022-11-03	371.01	58.41	34.73	93.92	100.60	80.43	93.43
2022-12-02	406.91	67.72	39.54	99.29	109.42	81.41	98.68
12개월 momentum	-0.100	-0.093	-0.179	-0.113	-0.156	-0.039	-0.133
6개월 momentum	-0.001	-0.014	-0.118	-0.040	-0.033	-0.025	-0.054
3개월 momentum	0.182	0.491	0.130	0.031	0.133	-0.015	-0.005
1개월 momentum	1.161	1.913	1.662	0.687	1.052	0.147	0.674
Momentum Score	1.24	2.30	1.49	0.56	1.00	0.07	0.48

 

 

3. LAA [22.12.02 기준]

고정	iShares:Russ 1000 Vl ETF (ARCX:IWD)	25%
고정	SPDR Gold (ARCX:GLD)	25%
고정	ISHARES 7-10Y TREASURY BOND ETF	25%
선택	iShares:1-3 Trs Bd ETF (XNAS:SHY)	0%
선택	인베스코 QQQ 트러스트(QQQ)	25%

[종목의 선택 기준]

	상승장	하락장
	SPY > 200MA	SPY<200MA
호황기 Unrate < 12monMA	QQQ	QQQ
불황기 Unrate>12monMA	QQQ	SHY

[지표 분석]

[2022.12.02] 11월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.7% (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, JOLTS)

[2022.12.02] 11월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.7% (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청

 

 

미국 실업률 > 12개월 이동평균[불황], SPY > 12개월 이동평균[상승장]

 자산 투자 현황

 

Quant 투자 현황 [22.12.기준]
Dual momentum(30%)
VAA(35%)
LAA(35%)

 

 

월별 최종 ETF 투자배분

 

지난달과 동일한 자산 배분.

12월 초에 경제 지표 업데이트[미국 고용지표 발표] 전까지 아래 배분 비율 유지(1월 첫 주 예상)

현재의 자산배분 유지 : 22년 1월 초 지표 update 전까지

 

• 주식        : 52.50% [이전 달 17.50%]
• 대체 투자 :  8.75% [이전 달 8.75%]
• 채권        : 38.75% [이전 달 73.75%]

	구분	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22
SPY	주식	30%	30%	30%	30%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EFA	주식	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%
AGG	채권	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
EEM	주식	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
LQD	채권	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	0%	0%	0%	0%
SHY	채권	0%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	0%	35%	35%	35%	0%
IEF	채권	44%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
IWD	주식	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
GLD	대체 투자	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
QQQ	주식	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%

실적 (투자 시작 : 2021-12-21~)

	시작	날짜기준	수익률%(배당 포함)[이전 달]
달러 기준	2021-12-21	2022-12-02	- 11.27 [-15.07]
원화 기준	2021-12-21	2022-12-02	-3.00 [0.62]

[Benchmark]

대표 지수	날짜기준	수익률(%)[이전 달]
S & P 500	2021-12-21[4649.23] ~ 22-12-02	-12.42 [-19.99]
NASDAQ	2021-12-21[15341.1] ~ 22-12-02	-25.29 [-32.58]
KOSPI	2021-12-21[2975.03] ~ 22-12-02	-18.17 [-21.71]

경제 지표를 꾸준히 살피며 시장의 흐름을 봅니다.

시장의 움직임과 경제지표를 살피지만,

먼저 예측하여 움직이지는 않습니다.

지표에 따라 선택,

투자 지속 그리고 리밸런싱.

도움이 되셨다면 로그인 없이 가능한 아래 ♥ 공감 버튼을 꾹 눌러주세요! : )

 

※ 이 글은 지극히 개인적인 투자 기록입니다.

   특정 투자 종목의 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.