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[2024.09.11] '24년 9월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) [2024.09.11] '24년 9월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석 1. Dual momentum[24.09.10 기준]: SPY 100%(이전달 SPY)[종목의 선택 기준]구분상황선택1SPY>BIL, SPY>EFASPY2SPY>BIL, SPYEFA3SPYAGG[지표 분석] 2023-09-101년 수익률(%)Volatility(%)SPY22.212.7EFA15.512.9BIL5.20.3AGG10.06.52. VAA [24.09.10 기준]: SPY 100%(이전달 IEF)[종목의 선택 기준]구분상황.. 2024. 9. 11.
[2024.09.11] 24년 8월 미국 소비자 물가 지수(CPI) 전년 대비, 2.5%↑예측치 부합. (9/11 발표, 근원 소비자 물가 지수(Core CPI) 3.2%↑, 세부항목 포함, 금리인상 전망, CPI 발표일정) [2024.09.11] 24년 8월 미국 소비자 물가 지수(CPI) 전년 대비, 2.5%↑예측치 부합. (9/11 발표, 근원 소비자 물가 지수(Core CPI) 3.2%↑, 세부항목 포함, 금리인상 전망, CPI 발표일정) ['24년 8월 미국 소비자물가지수(CPI) 미국 근원 소비자물가지수(Core CPI), update 24.09.11]YoY(%)CPI(Aug.)Core CPI(Aug.)PCE(Jul.)Core PCE(Jul.)발표2.5(MoM +0.2)3.2(MoM +0.3)2.5(MoM +0.2)2.6(MoM +0.2)예측2.5(MoM +0.2)3.2(MoM +0.2)2.6(MoM +0.2)2.7(MoM +0.2)전월 발표2.9(MoM +0.2)3.2(MoM +0.2)2.5(MoM 0.1)2.6.. 2024. 9. 11.
[2024.09.06] 24년 8월 미국 고용 지표 종합, 실업률 4.2%, 비농업고용지수 14.2만건 증가. (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, 급여, JOLTS, 2024년 고용지표 발표일정) [2024.09.06] 24년 8월 미국 고용 지표 종합, 실업률 4.2%, 비농업고용지수 14.2만 건 증가.(미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, 급여, JOLTS, 2024년 고용지표 발표 일정)2024년 미국 고용 지표 발표일 기준 월고용지표 발표일현지 시간국내 발표일국내 시간2023년 12월2024-01-05 [완료]8:30 AM2024-01-0510:30 PM2024년 1월2024-02-02 [완료]8:30 AM2024-02-0210:30 PM2024년 2월2024-03-08 [완료]8:30 AM2024-03-0810:30 PM2024년 3월2024-04-05 [완료]8:30 AM2024-04-059:30 PM2024년 4월2024-05-03 [완료]8:30 AM2024-05.. 2024. 9. 6.
[2024.08.31] '24년 8월 미시간대학교 미국 소비자 심리 지수 (CSI) 확정치 67.9(1년 / 5년 기대 인플레이션 등 세부 항목 포함, 미국 기준 금리인상 전망,NY연은 기대인플레이션) [2024.08.31] '24년 8월 미시간대학교 미국 소비자 심리 지수 (CSI) 확정치 67.9 (1년 / 5년 기대 인플레이션 등 세부 항목 포함, 미국 기준 금리 인상 전망, NY연은 기대인플레이션)  ['24년 8월 미국 소비자 심리지수(CSI, 확정치)]미시간대학교 소비자 심리지수소비자 심리지수1년 기대 인플레이션5년 기대 인플레이션발표67.92.8%3.0%예측67.82.9%3.0%전월 발표66.42.9% 3.0%   미국 소비자 심리 지수 미시간대학교 소비자 심리지수[CSI]란? 아래 링크에서 자세한 내용 확인하세요 : )[2022.04.24] 미시간 대학교 소비자 심리 지수(CSI)[미국 주가, 달러 인덱스와의 관계 분석] ['24년 8월 확정치 발표 자료 상세 내역]2024년 8월 확정 .. 2024. 8. 31.
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