퀀트토자1 [2024.06.09] '24년 6월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) [2024.06.09] '24년 6월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석 1. Dual momentum[24.06.07 기준]: SPY 100%(이전달 SPY)[종목의 선택 기준]구분상황선택1SPY>BIL, SPY>EFASPY2SPY>BIL, SPYEFA3SPYAGG[지표 분석] 2023-06-071년 수익률(%)Volatility(%)SPY22.311.3EFA13.712.2BIL5.20.3AGG1.66.72. VAA [24.06.07 기준]:SPY 100%(이전달 SHY)[종목의 선택 기준]구분상황선택.. 2024. 6. 9. 이전 1 다음 반응형
