반응형
[2022.01.09] 1월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)
퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.
각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석
1. Dual momentum
[23.01.06 기준]: AGG 100%
[종목의 선택 기준]
구분 | 상황 | 선택 |
1 | SPY>BIL, SPY>EFA | SPY |
2 | SPY>BIL, SPY<EFA | EFA |
3 | SPY<BIL | AGG |
[지표 분석]
2022-09-02 | 1년 수익률(%) | Volatility(%) |
SPY | -16.8 | 24.3 |
EFA | -12.0 | 22.6 |
BIL | 1.4 | 0.3 |
AGG | -10.5 | 8.1 |
2. VAA [23.01.06 기준]: EFA 100%
[종목의 선택 기준]
구분 | 상황 | 선택 |
1 | 공격자산 모두 M.score >0 | 가장 높은 공격 자산 |
2 | 공격자산 하나라도 M.score <0 | 가장 높은 안전 자산 |
[지표 분석] : EFA (이전달 EFA)
2023-01-06 | SPY | EFA | EEM | AGG | LQD | SHY | IEF |
2022-01-07 | 458.65 | 76.76 | 47.75 | 109.96 | 125.74 | 84.20 | 110.67 |
2022-07-08 | 385.31 | 62.10 | 39.49 | 99.92 | 108.41 | 81.77 | 100.32 |
2022-10-07 | 361.13 | 56.60 | 35.11 | 95.12 | 101.48 | 80.55 | 94.64 |
2022-12-07 | 391.36 | 66.26 | 38.23 | 99.45 | 109.70 | 81.26 | 98.95 |
2023-01-06 | 388.08 | 68.13 | 40.07 | 99.09 | 108.60 | 81.52 | 98.38 |
12개월 momentum | -0.154 | -0.112 | -0.161 | -0.099 | -0.136 | -0.032 | -0.111 |
6개월 momentum | 0.014 | 0.194 | 0.029 | -0.017 | 0.004 | -0.006 | -0.039 |
3개월 momentum | 0.298 | 0.815 | 0.564 | 0.167 | 0.281 | 0.048 | 0.158 |
1개월 momentum | -0.101 | 0.338 | 0.578 | -0.044 | -0.120 | 0.039 | -0.069 |
Momentum Score | 0.06 | 1.23 | 1.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | -0.06 |
3. LAA [22.01.06 기준]
고정 | iShares:Russ 1000 Vl ETF (ARCX:IWD) | 25% |
고정 | SPDR Gold (ARCX:GLD) | 25% |
고정 | ISHARES 7-10Y TREASURY BOND ETF | 25% |
선택 | iShares:1-3 Trs Bd ETF (XNAS:SHY) | 0% |
선택 | 인베스코 QQQ 트러스트(QQQ) | 25% |
[종목의 선택 기준]
상승장 | 하락장 | |
SPY > 200MA | SPY<200MA | |
호황기 Unrate < 12monMA |
QQQ | QQQ |
불황기 Unrate>12monMA |
QQQ | SHY |
[지표 분석]
[2023.01.07] 22년 12월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.5% (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, 급여, JOLTS, 23년 발표 일정)
자산 투자 현황
Quant 투자 현황 [23.01.기준]
Dual momentum(30%)
VAA(35%)
LAA(35%)
월별 최종 ETF 투자배분
지난달과 동일한 자산 배분.
2월 초에 경제 지표 업데이트[미국 고용지표 발표] 전까지 아래 배분 비율 유지(2월 첫 주 주말 예상)
현재의 자산배분 유지 : 23년 2월 초 지표 update 전까지
- 주식 : 52.50% [이전 달 52.50%]
- 대체 투자 : 8.75% [이전 달 8.75%]
- 채권 : 38.75% [이전 달 38.75%]
구분 | Dec-21 | Jan-22 | Feb-22 | Mar-22 | Apr-22 | May-22 | Jun-22 | Jul-22 | Aug-22 | Sep-22 | Oct-22 | Nov-22 | Dec-22 | Jan-23 | |
SPY | 주식 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
EFA | 주식 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% |
AGG | 채권 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
EEM | 주식 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
LQD | 채권 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
SHY | 채권 | 0% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 0% | 35% | 35% | 35% | 0% | 0% |
IEF | 채권 | 44% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
IWD | 주식 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
GLD | 대체 투자 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
QQQ | 주식 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
실적 (투자 시작 : 2021-12-21~)
시작 | 날짜기준 | 수익률%(배당 포함)[이전 달] | |
달러 기준 | 2021-12-21 | 2023-01-06 | - 11.22 [- 11.27] |
원화 기준 | 2021-12-21 | 2023-01-06 | -6.07 [-3.00] |
[Benchmark]
대표 지수 | 날짜기준 | 수익률(%)[이전 달] |
S & P 500 | 2021-12-21[4649.23] ~ 23-01-06 | -16.22 [-12.42] |
NASDAQ | 2021-12-21[15341.1] ~ 23-01-06 | -31.10 [-25.29] |
KOSPI | 2021-12-21[2975.03] ~ 23-01-06 | -23.03 [-18.17] |
경제 지표를 꾸준히 살피며 시장의 흐름을 봅니다.
시장의 움직임과 경제지표를 살피지만,
먼저 예측하여 움직이지는 않습니다.
지표에 따라 선택,
투자 지속 그리고 리밸런싱.
도움이 되셨다면 로그인 없이 가능한 아래 ♥ 공감 버튼을 꾹 눌러주세요! : )
※ 이 글은 지극히 개인적인 투자 기록입니다.
특정 투자 종목의 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
반응형
'나의 투자 이야기' 카테고리의 다른 글
[2023.03.12] 3월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) (0) | 2023.03.12 |
---|---|
[2023.02.05] 2월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) (4) | 2023.02.06 |
[2022.12.04] 12월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) (0) | 2022.12.04 |
[2022.11.06] 11월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) (0) | 2022.11.06 |
[2022.10.10] 10월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA) (4) | 2022.10.11 |
댓글