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나의 투자 이야기

[2023.01.09] 1월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

by R엠케이 2023. 1. 9.
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[2022.01.09] 1월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

퀀트 전략 배분 : Dual momentum(30%) / VAA(35%) LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.

각 전력 별, 투자 자산 선택 및 시장 지표 분석

 

1. Dual momentum
[23.01.06 기준]: AGG 100%

[종목의 선택 기준]

구분 상황 선택
1 SPY>BIL, SPY>EFA SPY
2 SPY>BIL, SPY<EFA EFA
3 SPY<BIL AGG

[지표 분석]

2022-09-02 1년 수익률(%) Volatility(%)
SPY -16.8 24.3
EFA -12.0 22.6
BIL 1.4 0.3
AGG -10.5 8.1

 

2. VAA [23.01.06 기준]: EFA 100%

[종목의 선택 기준]

구분 상황 선택
1 공격자산 모두 M.score >0 가장 높은 공격 자산
2 공격자산 하나라도 M.score <0 가장 높은 안전 자산

[지표 분석] : EFA (이전달 EFA)

2023-01-06 SPY EFA EEM AGG LQD SHY IEF
2022-01-07 458.65 76.76 47.75 109.96 125.74 84.20 110.67
2022-07-08 385.31 62.10 39.49 99.92 108.41 81.77 100.32
2022-10-07 361.13 56.60 35.11 95.12 101.48 80.55 94.64
2022-12-07 391.36 66.26 38.23 99.45 109.70 81.26 98.95
2023-01-06 388.08 68.13 40.07 99.09 108.60 81.52 98.38
12개월 momentum -0.154 -0.112 -0.161 -0.099 -0.136 -0.032 -0.111
6개월 momentum 0.014 0.194 0.029 -0.017 0.004 -0.006 -0.039
3개월 momentum 0.298 0.815 0.564 0.167 0.281 0.048 0.158
1개월 momentum -0.101 0.338 0.578 -0.044 -0.120 0.039 -0.069
Momentum Score 0.06 1.23 1.01 0.01 0.03 0.05 -0.06

 

3. LAA [22.01.06 기준]

고정  iShares:Russ 1000 Vl ETF (ARCX:IWD) 25%
고정  SPDR Gold (ARCX:GLD) 25%
고정  ISHARES 7-10Y TREASURY BOND ETF 25%
선택  iShares:1-3 Trs Bd ETF (XNAS:SHY) 0% 
선택  인베스코 QQQ 트러스트(QQQ) 25%

[종목의 선택 기준]

  상승장 하락장
SPY > 200MA SPY<200MA
호황기
Unrate < 12monMA
QQQ QQQ
불황기
Unrate>12monMA
QQQ SHY

[지표 분석]

[2023.01.07] 22년 12월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.5% (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, 급여, JOLTS, 23년 발표 일정)

 

[2023.01.07] 22년 12월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.5% (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수

[2023.01.07] 22년 12월 미국 고용 지표 종합, 실업률 3.5% (미국 실업률, 비농업고용 지수, 신규실업수당 청구건수, 급여, JOLTS, 23년 발표 일정) 23년 미국 고용 지표 발표일 기준 월 고용지표 발표일 현

r-mk.tistory.com

 

미국 실업률 < 12개월 이동평균[호황], SPY < 12개월 이동평균[하락장]

 

자산 투자 현황

Quant 투자 현황 [23.01.기준]
Dual momentum(30%)
VAA(35%)
LAA(35%)

 

 

월별 최종 ETF 투자배분

 

지난달과 동일한 자산 배분.
2월 초에 경제 지표 업데이트[미국 고용지표 발표] 전까지 아래 배분 비율 유지(2월 첫 주 주말 예상)
현재의 자산배분 유지 : 23년 2월 초 지표 update 전까지

  • 주식 : 52.50% [이전 달 52.50%]
  • 대체 투자 : 8.75% [이전 달 8.75%]
  • 채권 : 38.75% [이전 달 38.75%]
  구분 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23
SPY 주식 30% 30% 30% 30% 30% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
EFA 주식 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 35% 35%
AGG 채권 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
EEM 주식 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
LQD 채권 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 35% 0% 0% 0% 0% 0%
SHY 채권 0% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 0% 35% 35% 35% 0% 0%
IEF 채권 44% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
IWD 주식 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
GLD 대체 투자 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
QQQ 주식 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

 

실적 (투자 시작 : 2021-12-21~)

  시작 날짜기준 수익률%(배당 포함)[이전 달]
달러 기준 2021-12-21 2023-01-06 - 11.22 [- 11.27]
원화 기준 2021-12-21 2023-01-06 -6.07 [-3.00]

[Benchmark]

대표 지수 날짜기준 수익률(%)[이전 달]
S & P 500 2021-12-21[4649.23] ~ 23-01-06 -16.22 [-12.42]
NASDAQ 2021-12-21[15341.1] ~ 23-01-06 -31.10 [-25.29]
KOSPI 2021-12-21[2975.03] ~ 23-01-06 -23.03 [-18.17]

경제 지표를 꾸준히 살피며 시장의 흐름을 봅니다.
시장의 움직임과 경제지표를 살피지만,
먼저 예측하여 움직이지는 않습니다.
지표에 따라 선택,
투자 지속 그리고 리밸런싱.
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※ 이 글은 지극히 개인적인 투자 기록입니다.
특정 투자 종목추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.



 

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